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第 卷 第 期 经 济 数 学 ,
32 1 Vol.32 No.1
2 0 1 5 年 月3 JOURNAL OF QUANTITATIVE ECONOMICS Mar.2 0 1 5
基于非对称漂移双gamma跳 扩散过程的
创新幂型期权定价模型∗
,
石泽龙 唐志毅
( , )
西南交通大学希望学院 四川南充 637900
摘 要 针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰
, ( )
厚尾和序列相关性的缺陷 采用了 提出的非对称漂移双 跳 扩散过程来描述资产 股价 的对
Zhang gamma -
( ), ,
数收益率运动形态 该过程是 kou提出的双指数跳 扩散过程的推广 并利用Esscher风险中性变换 研究
,
了幂型期权的定价公式 还设计了两种创新的幂型期权 在非对称漂移双 跳 扩散过程下给出了相
. gamma -
应的定价公式.
; ;
关键词 非对称漂移双 跳 扩散过程 创新幂型期权 变换
gamma - Esscher
中图分类号 F830.9 文献标识码 A
TheModel ofInnovationPowerO tionsPricin underan
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As mmetricall Dis lacedDoubleGammaJum -diffusionProcess
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SHI Ze-lon TANG Zhi-i
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