易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2010年第3季度报告.pdfVIP

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 座机电话号码 年第年第 33 季度报告季度报告 座机电话号码 年第年第 33 季度报告季度报告 座机电话号码 年年 99 月月 3030 日日 座机电话号码 年年 99 月月 3030 日日 基金管理人基金管理人：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期送出日期： ： 二二〇〇一一〇〇年十月二十八日年十月二十八日 报告报告送出日期送出日期：： 二二〇〇一一〇〇年十月二十八日年十月二十八日 第 1 页 共 15 页 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至9 月 30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 2.12.1 基金基金产品概况产品概况 2.12.1 基金基金产品概况产品概况 基金简称 易方达上证中盘ETF联接 基金主代码 110021 交易代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月31日 报告期末基金份额总额 1,967,318,784.61份 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 投资目标 的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内， 年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金为上证中盘ETF 的联接基金。上证中盘ETF 是 投资策略 采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全 被动指数基金，本基金主要通过投资于上证中盘ETF 2 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏 离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、 效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方 式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF 的 买卖。待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在 履行适当程序后，本基金可以适度运用衍生金融产品 进一步降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率X95%+活期存款利率 税后 X5%。 本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高 风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型 基金、债券基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金为上证中盘ETF 的联接基金，主要通过投资于 上证中盘ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因 此，本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相 关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.12.1.1 目标目标基金基金基本情况基本情况 2.1.12.1.1 目标目标基金基金基本情况基本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数基金 基金主代码 510130 基金运作方式 交易型开放式 （ETF） 基金合同生效日 2010年3月29日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2010年6月23日 3 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年第 3 季度报告 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.22.1.2 目标基金产品概况目标基金产品概况 2.1.22.1.2 目标基金产品概况目标基金产品概况 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 投资目标 小化。 本基金采取完