纵向数据半参数回归模型估计的r阶平均相合性.pdfVIP

维普资讯 应 用 数 学 MATHEMATICA APPLICATA 2008。21(3)：535~541 纵向数据半参数回归模型估计的r阶平均相合性 田萍 ，薛留根 (1．许 昌学院数学系，河南 许昌461000；2．北京工业大学应用数理学院，北京 100022) 摘要：本文考虑纵向数据下半参数回归模型；Y 一zfl+g(t)+eo，一 1，…，， 一 1，…，n。．基于最小二乘法和一般的非参数权函数方法给出了模型中参数 ，回归 函数g(·)和误差方差d的估计 ，并在适当务件下证明了估计量的r(r≥2)阶平均相 合 性 ． 关键词 ：纵向数据 ；半参数回归模型；r阶平均相合性 中图分类号：O212．7 AMS(2000)主题分类：62G05；62G20 文献标识码：A 文章编号 ：1001—9847(2008)03—0535—07 1．引言 近年来，关于纵向数据下半参数回归模型的研究已经成为统计研究领域的热点之一．纵向 数据指对同一组受试单元在不同时间或空间上的重复观测数据L1]．假设有 个个体 ，第 个个 体有n次重复观测，总的观测个数为n-二 ，n．在纵向数据 中，尽管在不同个体之间的观 测是独立的，但同一个体的不同观测值之间可能相关． 本文考虑纵 向数据下半参数回归模型 Y0一 zfl+g( )十 ，f：：：l，…，m，— l，…，nj， (1) 其中 (z t)∈Rp×R是 已知的设计点列，卢是户维未知参数，g(·)是定义在闭区间』上的一 元未知函数． 是同分布的随机误差，E(e)=：0，0Var(e)一do。．记 一 (P ，…， e )， ，一1，…，m)相互独立．本文中我们假定m可以充分大，而 {n。)为有界正整数序列， 即存在正整数M，使得 n≤M，i一 1，…，m． 文献E1～4]分别采用后移算法，广义估计方程 ，M 估计和最小二乘估计等方法来考虑纵 向数据下半参数回归模型(1)，在不同条件下构造了 和g(·)的估计量，并讨论了估计量的各 种渐近性质．这些研究大都是在(z t0)为随机设计点列的情况下进行的，当 (z。t)为固定 设计点列时的讨论所见不多．钱伟 民[5在假定 z 为随机设计点列 t为固定设计点列的情况 下采用二阶段估计方法构造 了 和g(·)的估计量，证明了它们具有强相合性．孙孝前和尤进 红 6【在 (z t)为固定设计点列的情况下对该模型提出了参数分量的迭代加权偏样条最小二 * 收稿 日期 ：2007-10-09 基金项 目：国家 自然科学基金，河南省高校青年骨干教师资助计划 (2006141)和河南省教育厅 自然科学基金(2007110033) 作者简介：田萍，女，汉．河南人．副教授，研究方向：非参数统计． 维普资讯 536 应 用 数 学 2008 乘估计方法，并证明了该方法具有渐近正态性． 王启华啪和陈明华 。在一维固定设计点列下研究了通常的半参数回归模型中估计的相合 性问题．本文在固定设计下考虑纵向数据半参数回归模型(1)，基于最小二乘法和一般的非参 数权函数估计方法分别构造了卢，g(·)和 的估计量 ，量(·)和 。，并在适当条件下，证明了它 们的 ，．(，．≥2)阶平均相合性．本文的结果与[7][8]中结果相比，不仅是考虑纵向数据的情形， 而且把固定设计点列推广到多维的场合 ，从而使该方法具有更广泛地应用范 围． 2．主要结论 由于 {}有界，总的样本数 目 与个体数 目 是同阶的，因此 一一。。与 一 。。等价． 由(1)式可得 ，Y 一 fl—g(t)+ ，所以可以定义非参数分量 g(·)的估计为