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基于Pearson相关系数模型对股票间相关性研究.pdf
第 31 卷 第 5 期（下） 赤 峰 学 院 学 报（自 然 科 学 版 ） Vol. 31 No.5
2015 年 5 月 Journal of Chifeng University （Natural Science Edition ） May 2015
基于 Pearson 相关系数模型对股票间相关性研究
张筱梅 1 ， 朱家明 2
（1．安徽财经大学 金融学院 ； 2．安徽财经大学 统计与应用数学学院 ， 安徽 蚌埠 233030 ）
摘 要 ： 针对股票间的相关性 ，主要运用 Pearson 相关系数 、社会网络的相关理论 ，从数据挖掘 、数量统计 、 实证分析的角
度出发 ， 利用 Excel 和 UCINET 分别建立 Pearson 相关系数 、 股票网络 、CONCOR 分块等模型 . 运用个股回报率指标建立
Pearson 相关系数模型度量股票间相关性 ，并根据相关性矩阵构 建股票网络 ，最后通过 CONCOR 分块模型得到对股票市场
行业的分块 .
关键词 ： 股票间相关性 ； 相关系数 ；社会网络模型 ；
Pearson UCINET
中图分类号 ： 文献标识码 ： 文章编号
F833.48 A ：1673-260X（2015 ）05-0032-02
影响股票价格的因素多样导致股票市场变动的不可预 式中 h 为周个股回报率；s 为周收盘价格；k 为周开盘
i i i
测，如何理清同一板块不同行业股票之间交错的影响关系， 价价格；i 为证券编号.
分析股票之间内在的影响机制 ， 关键在于对股票间相关性 Pearson 相关系数计算公式：
关系的研究，本文基于 pearson 相关系数模型分析同一板块 cov(x,y) E(xy)-E(x)E(y)
籽 = =
xy
滓 滓 2 2 2 2
中股票之间的相互影响；在股票间相关关系系数的基础上， x y 姨E(x )-E (xy) 姨E(y )-E (y)
选择合适的阀值，阀值用于衡量股票间影响关系的强弱，在 式中 E 为数学期望；cov(x,y)为 x,y 之间的协方差；籽xy 为
此基础上建立股票间相关系数的网络模型. x,y 之间皮尔逊相关系数；x 和 y 是任意两支股票所对应的
个股回报率；滓 ，滓 为任意两支股票所对应个股回报率的方
1 数据的获取与假设 x y
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