基于相空间重构股价时间序列相关性分析.pdfVIP

第 20 期 计 算 机 技 术 与 发 展 V01．20 N。．8 2010年 8月 COMPUTERTECHNOLOGYANDDEVELOPMENT Aug． 2010 基于相空间重构的股价时间序列相关性分析 查春生，倪志伟，倪丽萍，公维峰 (合肥工业大学 管理学院，安徽 合肥 230009； 合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室，安徽 合肥 230009) 摘 要：股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义。股指相关 性研究大都是在线性理论的基础上，即认为股指时间序列是线性的，但是实际上，股指时间序列具有很强的非线性特征， 因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性。应用非线性的混沌理论，通过对沪深股指混沌时问序列进 行相空间重构，建立了一个多维的股指时间序列系统。运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算 ，得到沪深股指 之