4-3协方差与相关系数.pptVIP

返回 上页 下页 结束 §4.3 协方差与相关系数 一. 协方差与相关系数定义 二. 随机变量的相关性定义 引言 对单个随机变量， 随机变量的数学期望和方差只反 映了各自的平均值与偏离程度， 并没能反映随机变 量之间的关系. 本节将要讨论的协方差是反映随机 变量之间依赖关系的一个数字特征. 定义1 一. 协方差与相关系数定义 设 为二维随机向量， 存在， 则称其为随机变量 和 的协方差， 记为 即 称数 为随机变量 和 的相关系数. 协方差与期望、方差的关系 (1) (2) (3) 例1 设连续型随机向量 的密度函数为 求 解 直接计算 协方差的性质 (1) (2) (3) 对称性 线性性 有界性 推广: 例2 设连续型随机向量 的密度函数为 求 和 解 由 的密度函数可求得其边缘密度函 数分别为: 于是 从而 所以 故 又 二. 随机变量的相关性定义 定义2 假设随机变量X与Y的相关系数存在. 若 则称X与Y不相关, 否则称X与Y相关. 定理 若随机变量X与Y相互独立, 则 即X与Y不相关. 注1 “随机变量X与Y不相关”与“随机变量X与Y独立” 是两个不同的概念. “X与Y不相关”是指X与Y 之间不存在线性关系; 而“X与Y独立”是指X与Y 之间既不存在线性关系, 也不存在非线性关系. 注2 相关系数刻画了 和 间线性相关的 程度. 的值越接近于1， 与 线性相关程度越高； 的值越接近于0， 与 线性相关程度越弱； 时， 与 有严格线性关系； 时， 与 无线性关系； 这里注意： 只说明 与 没有线性 关系. 并不能说明 与 之间没有其它函数关系. 时， 当 注3 X与Y不相关 即 于是, 当X与Y不相关时, 有 例3 设 服从 上的均匀分布, 且 判断 与 是否不相关, 是否独立. 解 由于 而 因此 从而 与 不相关. 但由于 与 满足关系: 所以 与 不独立. 作业 习题4 P81 11; 14 返回 上页 下页 结束