常利率环境下广义Erlang（n）见险模型.pdfVIP

第 34卷第 1期 辽宁师范大学学报 (自然科学版) Vo1．34 N0．1 2011年 3月 JournalofLiaoningNormalUniversity (NaturalScienceEdition) Mar． 2O11 文章编号 ：i000—1735(2011)Ol一0013-04 常利率环境下广义Erlang(，7)见险模型 侯 文， 刘 鹤 (辽宁师范大学 数学学院，辽宁 大连 116029) 摘 要 ：考察常利率环境下一类更新风险模型，其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布．以首次索赔间隔分别为 Erlang(k)(=1，2，…，)分布的延迟更新过程为划分 ，运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数 (“)以及 破产概率 (“)满足的微分一积分方程 ，另一方面 ，分别用鞅方法和递推方法得出 (”)的指数型上界． 关键词 ：广义 Erlang(n)过程 ；Gerber-Shiu折现 惩罚函数 ；破 产概 率；指数型上界． 中图分类号 ：O211 文献标识码 ：A 考察一个初始储备为 U，保费率为 c的盈余过程 己，(￡)一 “+ 一S(￡)= “+ct一 ：Xf． 。一 k。。 = l 其 中个体索赔额序列{X ：i一 1，2，…)为独立同分布 (i．i．d)随机变量序列 ，其公共分布为 F．索赔时问 问隔序列{V ：i一 1，2，…}为与{X ：i一 1，2，…)相互独立随机变量序列 ，且 V 一T—T ，其 中{T ：i 一 1，2，…}表示索赔发生的时刻 (To≤ 0表示计时开始之前最近一次索赔发生的时刻)． 在广义 Erlang(n)风险模型中，索赔时间间隔{V ：i一 1，2，3，…}为 i．i．d．随机变量序列 ，且由 个 相互独立的指数分布随机变量之和构成 ，即 Vi—Wl+W2+…+ ，其 中 ～ Exp(2』)，J一 1，…，． 故 V 的公共分布为[1] 一 )，’0· (1) ， 进一步，若在常数利率 r的环境下考察上述盈余过程 ，则有 u(￡)一ue+ 一Ier(t-dS(y)， 其中 一ert--“(1r)一Ie,-ydy． 定义 T— inf{t≥0：U(￡) 0)(inf~一 。。)为破产时间．()一Pr{丁 。。lU(O)一U)，U≥ 0为 最终破产概率． 若 cc，(z，)是关于 和Y的非负函数 ，U(丁一)表示破产前瞬时盈余 ，f己，(T)l表示破产时赤字 ，则 称 (，r)一EEe一盯 ( (T--)，lU(T)I)I{『。。)I 一一r，【，(O)一 ]，U≥0，r≥0． 为 Gerber-Shiu折现惩罚函数．简便起见 ，下文中用 ()表示 (，0)． 经典风险模型 已经得到广泛研究．如 GerbeShiuE 得 到惩罚数 ()满足 的瑕疵 的更新方程． LinWillmot。论了 ()满足的瑕疵更新方程的解．SunTeugels 考察 了常利率下经典风险模型 ()满足的微分 一积分方程及其上界和下界．CaiDickson[。考察了常利率环境下经典风险模型 () 满足的微分 一积分方程及其解法． 近年来 ，保 险研 究者们对 于作为经典风 险模 型推广 的 Erlang风 险模 型产生 了浓 厚