正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验.pdfVIP

第28卷第4期 统计研究 V01．2S。N仉4 加11年4月 S协t缸ncaIR嗍比h Apr．20ll 正交多项式逼近下非线性趋势 序列单位根检验’ 刘田 谈进 内容提要：传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势，但如果趋势是非线性的。通常会因为检验功 效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势，然后对残差进行单位根检验的方法，研究 了用正交多项式进行趋势逼近的性质，推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布，提出了正交多项式 最高阶数的确定方法，仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明，检验方法是有效的。 关键词：正交多项式逼近；非线性趋势；单位根检验；检验功效 中图分类号：0212 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2011)04一0099一07 UnitRootTestofSerieswithNonlinearTrendBasedon OrthogonalPolynomialApproximation “uTian7ran Jin unitrDotte8t asBume8theBerieshasdete珊inistictrendanddIetr℃ndislinear．Butin Abstrlct：Conventionalusuany of c酗e tlIete8t inte暑thilu陀． nonline盯t砖nd， powerbecom∞impotentdm8tically，崩Ⅲlting 0nhogonalpolynomial tlIen u8edto unit is toestimatedete姗iniBticnonline盯t弛ndand the他siduali8 te8¨he r∞t．Thi8 appmximationp阳p∞ed the of to linearor the paper陀8ea比hespropeniesonhogonalpolynomialapproxim“onany nonline盯tnnd，deduce8limiting disn噎butionofun“r∞ttest8协|tisticbasedon and howtodecidethe orthogonalpoIynomialapproximationsugge8ts highest of show order test with陀sidualBcon．ela艳dornon·cor弛lated．The增sults onhogonalpolynomial．Thepowe玮asimulated thatthe method pmposedworksweU． R∞t Power KeywOrds：0nlIogonalPoIynomialApp∞ximation；Nonline盯T陀nd；UnitTe8t；Test 一、引言 为了在实证研究中得到正确的检验结果，需要对