投资组合风险测算的风险价值方法.pdfVIP

第 卷 第 期 西 南 交 通 大 学 学 报 年 月 文 章编号 一 刃 刁 投 资组合风 险测 算 的风 险价值方 法 田 军 空 , 郑州航 工业管理学 院应用科学系 河南 郑州 摘 要 指 出了传统方法求投资组合风险价值 的缺点 , 考虑用价格 比的对数定义 的几何 收益率来计算投 资组合 值 , 建立 了投资组合风险 测算估计方法 , 并 阐述 了 方法 的局 限性 。 关键词 投资模型 风 险 投资组合 方法 中图分类号 文献标识码 。 ·形 形 了魂 , 理 邵 , , 一 一 。 乓 , 风 险价值 , 代表在一定置信水平和一定 的持有期 内某一金融工具或投资组合所 面 一 。 ’ ’〕 临的最大潜在损失额 〔 风 价 测 方法对金融机 实 时监测 风 是非常重要 的。 随着 巴塞 尔银行监 管委 员 险 值 算 构 其 险资产 会对风 险价值量评估方法 的不断完善和对各签约成员 国越来越 紧迫 的要求 , 以 为基础 的金融风 险管 理技术必将有着广泛 的适用性 。 模型 于 , 函 法借助 某一金融工具或投资组合市场价值变化 的概率来表示