利用数据挖掘技术构建自适应反洗钱信息系统.pdfVIP

利用数据挖掘技术构建 自适应反洗钱信息系统① 汤俊1’2王瑜2 l_武汉理工大学计算机学院，武汉。430070 2．中南财经政法大学信息学院，武汉，430074 捕耍论文针对我国金融系统业务现状，提出自适应反洗钱信息系统的四层结梅框架和四大模 块。简要介绍效据挖掘技术的几种主流技术，并将其应用在系统村架中，给出相应算法。该系统 的实现对于防范和打击洗钱犯罪，具有一定的现实意义。 差蕾词数据挖掘，自适应，反洗钱 1引言 洗钱(MoneyLaundering)，是指将各种违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒 其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。目前银行业对于洗钱的防范和打击主要是通过 建立法律法规，银行的具体防范措施有：为客户办理业务应当核对其真实身份信息；对可疑外 汇现金交易进行核查等。可见，对洗钱犯罪的打击还处于人为干扰阶段，如果能建立一个相关 的信息系统来自动识别洗钱活动，分类洗钱账户，预报洗钱行为，将能够大大的提高反洗钱的 效率和力度。于是引入了利用数据挖掘技术构架自适应反洗钱信息系统的问题。 2相关问题 (1)自适应反洗钱信息系统应解决的问题 自适应是一个控制理论的概念，采用自适应策略所构成的控制系统在运行期间。能自身在 线积累与实行有效控制所有有关的信息，并能及时调整系统结构的有关参数，使系统的性能达 到最优或次优。在反洗钱系统中的自适应技术在于：第一，对一系列合法交易数据背后隐藏的 不正常企图的数据挖掘能力。对系列关联交易的综合分析判断以及随时自动学习和调整分析 策略是一个成功的反洗钱系统的基本要求。第二，在中国，经济地域发展的严重不均衡性使得 央行面向全国统一规定的大额交易限额对于一些地区不适用。因此，上报数据的筛选阈值显 然应当基于区域范围的统计学数据，而且这一闭值应当随区域经济活动的发展变化自动调整。 (2)基层银行数据采集需要数据自动筛选和核对功能 基层央行的反洗钱职责定在保卫部门，保卫部门此前的工作重点是工作场所安全和资金 ①本文受国家科技部“十五”攻关计划项目资助，项目编号：2004BA721A02 16 安全，反洗钱工作开展没有任何业务基础，这一情况导致基层银行的数据上报送以及可疑数据 是否应当上报的分析工作的效率和质量无法保证。因而为各基层部门提供配置基于规则以协 助自动进行数据筛选清理和和核对功能的数据收集软件，以提高基层部门数据收集质量，是首 要的需求。 (3)判定交易是否可疑 面对金融业务的海量数据，洗钱行为跨部门、跨地域的复杂性和变化多端的特点，期望能 够独立的挖掘出和洗钱有关的知识是不可行的。这些数据模型并不能体现洗钱的具体模式。 但结合工商、海关等调查数据挖掘，会高效快速挖掘出可疑点，大大的缩小搜索的范围，轻易地 找出可疑的账户。 3框架设计 3．1 自适应反洗钱信息系统四大模块 数据预处理模块，数据汇总分桁模块，数据挖掘模块以及监控和显示模块。具体系统结构 如图l。 圈1反洗饯系统结构 3．2与金融业务各层次相对应的数据挖掘技术及方法 交易层：这一层的数据是最为底层的，目的是提取交易的特点，因此，可以基于统计的方法 进行数据挖掘；账户层：这一层数据是关于账户交易特点的数据。它们一部分来源于预处理过 程中提取的属性，一部分是账户在交易层上挖掘出的统计学特点。因此，可在大量的不同账户 之问进行分类或聚类分析；业务网络层、链接层：这一层数据描述对象是有商务往来的若干企 业和个人，他们的交易形成一个网络，一个完整的洗钱过程必定牵涉到多个账户的多笔交易， 因此用链接分析的方法迸行数据挖掘。 4反洗钱数据挖掘系统 4．1数据流程图 J厦耸熬握H熬据嚣丛理H熬剡定H邀据显丞l 第一：数据来源。根据中国人民 I邀握盒崖J I筮握控掘l 银行制定的“一规两法”，所有金融机构 圈2数据挖掘流程图 报送的数据构成本系统的数据来源。