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【问题探讨】 骆驼评价体系与商业银行风险管理 许 燕 (国家开发银行总行，北京 100037) 摘要:骆驼评价体系是金融监管机构通过时金融机构的资本充足程度、资产质量、管理水平、盈利水 平和流动性五项指标进行评级打分，来评价金融机构的风险音理质全和经营安全程度，这时我国商 业银行具有重要的借鉴意义。 关键词:骆驼评价体系;资本充足程度;资产质量;管理水平;盈利水平;流动性 文章编号:1003-4625(2002)5-0030-03 中图分类号:1830.2 文献标识码:A 骆驼评价体系(CAMEL)是美国金融监管机构评 到8%的标准。目前，由于我国国有商业银行的不良资 价金融机构总体运营状况的分析工具。金9l!监管机构 产比率较高，而且大多无法直接从资本市场获得补充 通过对金融机构的资本充足程度(CapitalAdequacy), 资本，资本充足率普遍没有达到这一国际标准的要 资产质量(AssetsQuality),管理水平(Management),盈 求。国有商业银行的资本充足率要达到国际标准，可 利水平(Earnings)和流动性(Liquidity)_Fj_项指标进行 以通过增加资本金和减少风险资产两种途径来实现: 评级打分，来评价金融机构的风险管理质量和经营安 其一，增加资本金。除了由政府投人以外，一般可以采 全程度。该评价体系产生于1979年，目前已被国外主 用从市场上筹集资金的做法，比如发行资本债券。如 要金融监管机构所广泛采用。骆驼评价体系的五项指 果未来国有商业银行能够上市，则其资本金的补充来 标，对我国商业银行分析自身整体经营水平，加强风 源渠道将会大大拓宽。其二，减少风险资产。减少风险 险管理，具有重要的借鉴意义。 资产的做法具有简单和见效快的特点，一般可以采用 一、资本充足程度 以下几种方式:1增加风险较低的资产。如增加国债和 近年来，金融业的竞争 日趋激烈，商业银行的经 政策性金融债券的持有数量，加大住房按揭贷款的比 营风险 日益增大。为保证银行能承受一定的呆账损 重等。2，减少风险较高的资产。比如可以减少在表外业 失，保持稳健的运行和实现正常的盈利，商业银行在 务中，风险权重达到100%的担保业务和银行承兑汇 一定资产规模下必须持有充足的资本数量。资本充足 票业务的数量3.出售高风险资产。如将风险较高的商 程度分析主要有资本构成分析、资本水平和趋势分 业贷款出售出去。4.增加中间业务收人，如手续费收 析、贷款损失账户补贴的充足性分析、股东背景及经 入。 济环境分析。 资本充足率达到国际标准后，要保证资本金的持 咤巴塞尔协议》规定，从1992年年末起，各国银行 续、稳定增长，需要考虑以下三个方面的内容:一是资 资本(核心资本加补充资本)对风险资产的比率应达 本的增长速度能够维持银行整体业务的发展速度。要 工收稿日期]2002-02-25 f作者简介浒燕(1971-)，女，河北高阳人，经济师 学士。 30 万方数据 【问题探讨】 维持银行Ilk务的发展，资本也必须相应发展。如果业 债券。发行机构的信誉越高，其所发行债券的风险越 务发展速度快于资本金的增长速度，则会出现资本不 低。其二，分析债券的回报率。债券的评级会影响债券 足的问题，影响业务的长期良性发展。二是将通过发 的收益率，评级越高，债券的风险越低，债券票面收益 行资本债券增加资本金作为维持资本金持续增长的 率越低。其三，分析债券组合的期限。若债券期限长， 一个重要方面。三是如果银行上市，要考虑股息派发 那么所承担的利率风险也会较高。共四，分析债券组 政策，以维持资本金的充足程度。 合对风险的分散程度。这主要从分析债券的期限结构 二