商业银行期末考试.docVIP

　期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。国际信贷是一国的银行、其他金融机构、政府、公司企业以及国际金融机构，在国际金融市场上，向另一国的银行、其他金融机构、政府、公司企业以及国际机构提供的贷款。票据发行便利Note issuance facilities NIFS.又称票据发行融资安排，是指银同客户签订一项具有法律约束力的承诺，期限一般为5-7年，银行保证客户以自己的名义发行短期票据，银行则负责包销或提供没有销售出部分的等额贷款。 贷款程序 一.借款人提出贷款申请 二.对借款人评估信用等级 三.贷前调查 四.贷款审查与批准 五.签订借款合同 六.贷款发放 贷后检查 七.贷款归还 供给增加的因素 ： 流动性需求增加的因素： 客户存款 客户提取存款 提供非存款服务收入 合格贷款客户的贷款要求 客户偿还贷款 偿还非存款负债 银行资产出售 提供销售服务中产生的营业费用、税金 货币市场借款 向股东派发现金股利 发行新股 授信期限 授信期限风险系数 一.短期贷款 一年以内（含） 100% 二.中长期贷款 1.一年以上三年以内（含） 120% 2.三年以上五年以内（含） 150% 3.五年以上 200% 贷款风险度管理 一、系数法测量授信风险度 二、标准杠率法 三、概率法 四 资产负债率法 商行贷款的风险估测方法 一.信贷风险估测的技术分析法 ZETA分析法 资信评分模型 分类和回归树法 商行贷款的风险估测方法 二.主要的贷款风险预警信号(财务和非财务信号) 商业银行负债管理阶段 1负债管理战略：根据其经营目标，开发新的资金来源，对其存款、非存款和资本金等各种不同来源的资金进行适当组合，努力以一定的成本筹集更多的资金。 2资金购买管理：银行采取主动负债、主动购买外界资金的经营策略，许多商业银行通过在货币市场借款筹集其所需要的流动性资金。银行通常仅在需要时才借入资金，避免了大量的流动性储备闲置。 3金融产品销售管理：银行是金融产品的制造企业，商业银行负债管理的中心任务是努力推销这些产品，从而获得银行所需要的资金和相应的效益。 利率敏感性：资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度，称为银行资产或负债的利率敏感性。 利率敏感性缺口 GAP=ISA －ISL GAP＞0，称为正缺口 GAP＜0，称为负缺口 GAP=0，称为零缺口 银行净利息收入的变化量（△N I I）与敏感性缺口（GAP）及利率变化量（ △i）的关系为： N I I=△i·GAP =△i·（ISA－ISL） 商业银行若采取进攻性经营策略，则通过调整资产负债组合、利用利率变动和缺口谋取利润；若采取防御性经营策略，则通过实现利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡，减少缺口以致为零，谋得资金的安全性。 持续期缺口管理 持续期测算公式 持续期缺口公式 GAP（持续期缺口）=Da－DＬ 例2：一张债券面值为100单位，期限为5年，年利率为10%，每年付息一次，到期还本，则其持续期为： 资产负债比例管理 1资产负债比例管理强调资产与负债的对称性 资产与负债规模的对称 资产与负债结构的对称 偿还期的对称 2比例管理易于满足资产与负债的对称性要求 3资产负债比例指标体系适合于商业银行的最优化管理 商业银行常采用的资产负债比例主要指标 商业银行的性质 与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标是价值最大化。在性质上不同于中央银行、政策性银行。 商业银行具有特殊的经营规律 边际分析方法用于商业银行管理的局限性投入 要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性 规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性 商业银行的职能 中介职能 支付职能 信用创造职能