第三讲 概率及概率分布.pptVIP

随机变量线性组合的的均值与方差 特别地有： 例6：鸡蛋应该放在不同篮子里吗？ 有两个项目，每个需投资100万元，预期投资回报为随机变量。假设投资回报期望都是10万元，已知不确定性（标准差）都是4万元，且两个项目之间存在相关关系，相关系数假设为0.5。现在你有200万元投资款，你应该将全部资金投于一个项目还是分投两个项目？ 分析 投资（尤其是短期）决策主要考虑两个因素：预期投资回报和风险。 预期投资回报可以用随机变量的期望来衡量； 分析则可以用随机变量标准差来衡量。 若投资回报相同，则选择风险较小的方案； 若投资回报不同相同，则根据决策者的风险偏好来选择方案。（另：人类是风险喜好者还是规避者？如果你是房产投资人，试考虑买和卖的决策过程。） 计算 设随机变量X和Y分别表示两个项目的投资回报，则可以表示：预期回报和分析为： 方案1：分别投资于两个项目，则预期回报和风险分别为： 方案2：全部投资于1个项目，则预期回报和风险分别为： 显然，方案1优于方案2。 问题并没有结束，试考虑： 投资中的对冲问题； 跨行业分散投资问题。 独立简单随机样本 如果X1,X2,…,Xn为抽取自同一总体的独立随机样本，样本均值 则均值的期望为： 均值的方差： 例4 某机构希望调查一个城市中居民家庭对某一商品的月均消费水平（平均）。根据其它类似城市的调查已知该消费值的标准差约为50元。现要求本次调查的偏差（以标准差计）不超过2元，问至少需要多大的样本容量？ 计算 设随机变量X代表月均消费， X1,X2,…,Xn代表独立随机抽出的样本，则显然有样本均值的期望等于总体均值： 而样本均值的标准差为： 因此，需要抽取至少625户。 思考： 如果只抽取一户，误差为多少？ 抽取2户呢？ 为什么要抽取那么多的样本？ 大数定理 设X1,X2,…,Xn为iid（独立同分布）随机变量，公共期望为m，方差s2存在且有限。则对任意给定的e0有： 该定理证明了：当 n 很大时，Xi的平均值是依概率收敛于期望的。 Lindberg中心极限定理 设X1,X2,…,Xn为iid（独立同分布）随机变量，公共期望为m，方差s2存在且有限。则对任意给定的实数 x有： 换言之：当 n 很大时，Xi的平均值： F(x)是N(0,1)标准正态分布的累积分布函数。 课外作业 用EXCEL从以下3个分布中，分别各以样本数n=5和n=30进行随机抽样，计算样本均值，重复500次，绘出500个均值的频数直方图。将各个分布的图形与N(2.5,0.5)和N(2.5,0.0833)以及N(2.5,0.37)、 N(2.5,0.0617)图形对比。 1、 泊松分布：Poisson(2.5) 2、离散双峰分布，概率分布如下： X 1 2 3 4 P(X=x) 0.4 0.1 0.1 0.4 三、常用的概率分布 伯努利分布(Bernoulli distribution） 伯努利实验：一个实验只有两种可能的结果：“成功”和“失败”，概率分别为p和1-p。 定义随机变量X：实验成功则X=1，否则为0 称X是服从参数为p的伯努利分布，记为： 易得： 二项分布(binomial distribution） 假设进行了n次独立的伯努利实验，记X为n次试验中成功的总次数。 称X是服从参数为n和p的二项分布，记为： 根据概率计算可得X的概率分布函数： 均值和方差为： 泊松分布(Poisson distribution） 当n足够大且p非常小时，可以用形式上更简洁的泊松分布来近似二项分布，记为： 其概率分布函数为： 均值和方差为： 正态分布 ( normal distribution ) 理论概率密度函数为： 均值和方差为： 记为： 对于相互独立且服从正态分布的随机变量的线性组合有： 标准正态分布( standard normal distribution ) 正态分布的期望值为0，标准差为1时称为标准正态分布，记为Z~N(0,1) 随机变量X经过标准化变换后： 问题7：请判断我国居民家庭财产是否符合正态分布？ 资料： 1、国家统计局城市调查总队于2002年5月～7月在河北、天津、山东、江苏、广东、四川、甘肃、辽宁等8个省（直辖市）采取多相抽样的方式抽取了大、中、小城市3997户居民家庭作为有效样本户，由专职调查员进行了入户问卷调查。调查结果显示，截止到2002年6月底，城市居民家庭财产户均总值为22.83万元。 近一半城市居民的家庭财产集中在15万～30万元之间。有48.5％的被调查户家庭财产在15万～30万元之间，有34.8％的被调查户家庭财产在15万元以下，有16.7％的被调查户家庭财产在30万元以上。 2、福布斯 “2011中国富豪排行榜”，中国个人或家族资产超过10亿美元（约合64亿元人民币）的亿万富豪人数，达