关于DEA方法的我国商业银行效率分析.pdf

摘要 摘要 中国特色市场经济体制改革以来，市场化程度不断加深，尤其是银行业 改革，更是取得了举世瞩目的成就。从中国人民银行一统天下，到四大国有 商业银行独立分业经营，再到资本市场发展，各类股份制商业银行如雨后春 笋般纷纷涌现。 2∞6年12月11日以后，中国加入Fro的5年保护期结束，中国银行业 全面开放，中国向外资商业银行全面开放人民币零售业务。面对纷至沓来的 外资商业银行的挑战，国内同业竞争，我国的各家商业银行竞争力强弱，经 营效率如何，管理水平怎样，需要着重在哪些方面进行改进，都己成为我国 商业银行急需解决的问题。 本文所做工作是运用数据包络分析法(D队)，分析我国商业银行从2004～ 2006年的效率(包含生产效率、纯技术效率、规模效率和超效率)，并在此基 础上指出商业银行在经营上存在的不足，给出笔者的改进建议，为提高我国 商业银行的经营管理水平和效率，提升商业银行的核心竞争力做出笔者的贡 献。 本文主要分为五个章节。 第一章介绍我国商业银行的相关背景。首先，阐释商业银行的含义；介 绍我国商业银行，说明我国商业银行在优化资源配置与国民经济中所起的作 用。其次，回顾我国商业银行发展的各个阶段以及在每个阶段的特点；简述 我国商业银行的发展现状。最后，指出我国商业银行经营管理方面目前存在 的问题，说明对我国商业银行进行效率分析的现实意义。 第二章商业银行效率概述。首先，阐释“效率”的含义；介绍“效率” 评价和“效果”评价的区别与各自发挥的作用。其次，阐释商业银行效率的 含义：介绍商业银行效率的研究方法，包括参数法和非参数法，并解释这两 种方法各自的优点和缺陷，以此说明本文为什么采用的是非参数法。最后， 基于DEA方法的我国商业银行效率分析 阐述商业银行核心竞争力与效率的关系。 第三章DEA方法与我国商业银行效率分析的前期工作。首先，综述DEA 方法及其在国内外商业银行效率分析中的应用；给出本文分析我国商业银行 效率所要使用到的C2R、B产和AP模型，并对各个模型进行了分析；介绍前 人使用这些模型从不同的角度对商业银行效率的分析研究。然后，选取我国 12家主要商业银行作为样本，采用各商业银行在年度财务报表和《金融年鉴》 中披露的2004～2006的数据，结合商业银行业务和DEA模型所需对数据进行 收集和整理。最后，通过相关分析，选取出适合我国商业银行具体情况的投 入和产出指标，以利用这些指标和C2R、Be和AP模型评价我国商业银行的 效率。 第四章DEA方法在我国商业银行效率分析中的应用。使用c2R、B产和AP 模型对我国商业银行的生产效率、纯技术效率、规模效率和超效率进行测算， 对测算结果进行对比分析。其中重点分析了招商银行、中国银行效率值相对 较高的原因，与农业银行和华夏银行效率值相对较低的原因。最后将DEA分 析的结果与效果排名进行了比较。 第五章给出提高我国商业银行效率的个人建议。在对我国商业银行效率 进行分析的基础上，笔者给出了提高我国商业银行效率的个人建议：我国商 业银行要继续推进产权改革；促进银行同业间的有效竞争；健全内部管理制 度；提高银行信息技术、创新能力和员工知识水平。 本文在两个方面做了探讨工作。 其一，国内有学者使用DEA方法对我国商业银行在2005年或以前银行效 率进行研究，同时大部分学者都是使用中介法进行投入产出指标的选择，使 用生产法进行投入产出指标的选择相对较少。本文采用的是DEA中的c2R、B产 和AP模型对我国具有代表性的12家商业银行在2004～2006年的效率进行分 析，结合我国国情使用生产法的思想进行投入产出指标的选择。 其二，通过DEA模型计算结果的对比，本文分析了我国这12家商业银行 在2004～2006年的效率，并在此基础上对提高我国商业银行效率，从而提升 我国商业银行的核心竞争力给出了笔者个人的建议。 因笔者只能获取12家商业银行2004～2006年的年度财务报表，故没有 对我国另外4家全国股份制商业银行即光大银行、广东发展银行、恒丰银行 2 摘要 和浙商银行的效率变化做出评价。此外，由于所能收集到的资料限制和时间 的限制，没有计算出各个投入项的单位成本价格，从而没有对各个商业银行 的成本效率进行分析。这些都是笔者今后要继续努力完成的工作。