常利率下几种风险模型破产概率研究.pdfVIP

重庆大学硕士学位论文 中文摘要 摘 要 在这个经济高速发展的时代，人们生活中所面临的各种不确定性和风险逐渐 增加，使得风险理论的研究也在逐渐深入，其中破产概率成为风险理论中越来越 受关注的研究内容。并且随着国际形势的动荡，越来越多的因素被引进了破产概 率的研究中，比如日益增加的巨额保单使得再保险成为非常重要的一个环节，国 际金融市场的不稳定，也使学者们意识到利率的重要性。 经典风险模型是对破产概率研究中应用得最为广泛的模型，本文从实际需要 出发，对经典风险模型进行改进，引进对模型有影响的一些因素，得出了关于破 产概率的一些结论。 本学位论文所做的主要研究结果如下： 1．考虑了现实社会中大额保单的增多，以及越来越多的巨额风险的不断增加， 在经典模型中加入再保险，使得改进后的模型更加符合保险公司的现状，而且更 有利于维护保险公司的稳定；同时，考虑市场因素的影响，在模型中引入利率， 对模型进行进一步的推广，建立了带常数利率的再保险风险模型。 2．对建立的再保险模型进行研究，从保险公司盈余入手，分别就连续和离散 两种情形进行讨论。其中，针对连续型模型利用微分方程的方法进行推导，得到 了破产概率的积分表达式，并给出了当索赔额服从指数分布，且再保险形式为成 数再保险时，破产概率的具体表达式，该表达式与经典风险模型的结论是一致的； 针对离散型的模型，采用的是递推的方法，并应用归纳法证明所需结论，得到了 破产概率的隐式表达式以及破产上界。 关键词：再保险，破产概率，破产上界，利率，盈余过程 重庆人兰堡士兰垡笙窒 茎茎塑墨 T ABSTRAC uncertaintiesandrisksthat Withthe oftheeconomic，the people rapiddevelopment oftherisk the lifeare dotheresearches are in gradually,SO facing daily increasing ruin is oneofthemost of becoming importantparts theory,especially,theprobability oftheinternational and the oftheturbulence situation，more studies．Moreover,because intothestudiesoftheruin morefactorsare probability,forexample，the taking an insurancemakethereinsurancetobe aspect；the increasinghuge policies important