“卢卡斯批判”以及批判的批判.pdfVIP

维普资讯 即洲 、删婚州 宏 {夺阶 If，珊1 jf 祭 f{}辱 杰 1996年第3期 “卢卡斯批判”以及批判的批判 (香港大学经济系) 卢卡斯(RobertE．Lucas)及 “理性预期”学派的工作，于 1995年得到诺 贝尔经济学奖委员 会的承认。在此，我想借介绍卢卡斯的工作之机，发挥一下我对经济学存在的基本 问题的看 法。 这篇文章分成三节 。第一节综述 卢卡斯本人的主要工作，这些工作又分做 “早期”，“中 期”，和 “后期”。因为从新闻中知道诺贝尔委员会奖励的是他 “发展和应用理性预期假设，由此 改变了宏观经济分析和深化了找们对经济政策的了解”0，据我的理解这是卢卡斯 “中期”的工 作，又被称为对凯恩斯主义的 “卢卡斯批判”。第二节评价卢卡斯及 “合理预期”学派在整个经 济学中的地位。第三节讨论经济学存在着的基本 问题 以及为了解决这些问题，经济学未来的 走向，这构成我所谓 “批判的批判”。 一 ． 对凯恩斯宏观经济分析的 “卢卡斯批判” 卢卡斯，1937年生于美国华盛顿州。1959年于芝加哥大学得到历史学学士，1964年仍于 芝加哥大学得到经济学博士，1970年他在卡内基 一梅隆大学得到教授职位，1974年加入芝加 哥大学任教至今 。 在我看来，卡内基一梅隆学派的西蒙 (HerbeixSimon，1978年获得诺贝尔经济学奖)，以其 非正统的分析方法至少影响了曾经在他身边工作或学习过 的两位 目前著名的经济学家——卢 卡斯，和威廉姆森 (OliverWilliamson)。卡内基 一梅隆的风格是 “管理学院”的风格，一切理论 都应当切合经济，社会，和人类心理的现实，因此卡 内基一梅隆学派注重行为学和组织理论的 研究。西蒙最早把 “有限理性”假设引入经济学，同时觉得有必要深 究 “不确定性”给经济分析 带来的变化。西蒙的两篇论文对卢卡斯早期的研究有很大影响。一篇讨论不确定性情况下的 动态规划，另一篇综述经济学中的决策理论(HerbertSimon，1959)。 卢卡斯早期的研究(60年代中到 7O年代初)集中于单个企业和单个工业的最优投资问题 (Lueas，1965)，这在当时(60年代)的经济学系和管理学院是一个重要的研 究方 向，受到大经 济学家诸如西蒙，阿罗(KennithArrow，以其一般均衡理论与希克斯一起获 1972年诺贝尔经 济学奖)，乔金森(DaleJorgenson，哈佛教授)，莫迪格利雅尼 (FrancoModigliani，1985年获得诺 贝尔奖，六十年代初在卡内基一梅隆任教，后终身任职于 MIT)．法玛 (EugeneFama)，格里利 希(ZviGriliehes，啥佛教授，60年代 中期任教于芝加哥大学)等人工作的推动。那个领域是应 @ 见 明‘报)1995年 l0月 11日 维普资讯 用最优控制理论的活跃场所 (以阿罗的研究为先导)。我相信卢卡斯当时所用的那种动态规划 分析方法始终伴随着他的理论表述，以致 “合理预期”学派及其 “新宏观经济学”必须在 80年代 末推出一本专 门讲授动态经济学 “递推方法”的大部头著作，以消除那些在萨缪 尔逊经济分析 传统下长大的经济学家的陌生感 (NancyStokyandRobertLucas，1989)，而我本人 (以中国科 学院最优控制理论专业数学硕士的资格)至今仍不认为那是表述动态经济学思想的必要方式。 单个企业的最优投资问题成为当时宏观经济学研究的热点，固为：(1)凯恩斯的宏观经济 理论认为 30年代经济危机产生于 “有效需求”不足，而投资正是需求方面最重要最主动的因素 (凯恩斯 通《论》的基本假设之一是 “消费惯性”假设，也就是说在总收入中用于消费的部分由于 习惯而变动缓慢；对 比之下，资本投资的变动不居成了经济波动的主因)。但是凯恩斯并没有 深究投资者的动机，他凭着直觉把投资动机分成两部分。首先是 “自发性投资”，受到资本的 “野兽冲动(animalspirit)”的驱使。其次是投资者基于对市场信号 (例如利率变化，价格变化， 总产值的增长等等)的观