商业银行资本充足率监管的研究.pdf

摘 要 巴塞尔协议已经成为资本充足管制的国际统一标准。08年全球金融危机爆发，使得 重新修订国际金融监管标准刻不容缓。巴塞尔协议III于2010年9月12日正式出台，并 在随后的G20首尔峰会上获得了通过，成为今后全球银行业监管的新标准。然而，资本 充足管制是否能够有效降低银行风险，一直是理论探讨和监管实践争论的焦点。由于起 步较晚，国内研究主要集中在介绍巴塞尔协议资本管制框架和分析我国商业银行资本充 足现状，对资本管制影响银行风险追求行为的理论和实证研究相对较少。因此，对资本 充足管制是否影响商业银行风险行为、资本充足管制下我国商业银行如何调整其资本和 风险以及巴塞尔协议III的实施对我国银行资本充足管制可能产生的影响等问题，进行必 要的理论和实证研究具有重要的意义。 本文运用定性和定量研究相结合的方法，围绕资本充足管制下的银行风险行为这一 研究重点，深入研究了资本充足管制对银行风险行为的影响。首先建立数理模型分析了 资本充足率要求影响商业银行资本和风险行为的内在机理，在理论分析的基础上，本文 对《商业银行资本充足率管理办法》实施前后我国商业银行资本和风险的行为进行了实 证分析，实证结果表明：《办法》实施前，最低资本充足率要求的实施能够促使已经达 到最低监管要求的银行提高