经济预测方法及MATLAB实现 作者 杨德平 第8章 干预模型预测法.pptVIP

* * 第8章 干预分析模型预测法 8.1 干预分析模型基本形式 练习与提高（八） 8. 2案例分析 在线教务辅导网： 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址： 8.1 干预分析模型基本形式 （1）持续性干预变量。是指当某一突发事件在T时刻发生以后，一直对所研究的问题有影响。这时我们可用阶跃函数表示，其形式为： 首页 （2）短暂性干预变量。指当某一突发事件在T时刻发生，仅对该时刻有影响。这时我们可用脉冲函数表示，其形式为： 8.1.1 干预分析模型基本变量 8.1.2 干预事件的形式 对经济活动可能产生的经济效果和经济发展趋势作出科学预见的学科。 （1）干预事件的运行突然开始，长期持续下去。 设干预对因变量的影响是固定的，从某一时刻T开始，但影响程度是未知的，即因变量的大小是未知的。干预模型为： w表示干预影响程度的未知参数 干预事件发生后需延迟b个时期才能产生影响 其最简单模型为： （2）干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去。 （3）干预事件突然开始，产生暂时的影响。 （4）干预事件逐渐开始，产生暂时的影响 。 8.1.3干预分析模型的基本形式 设y(t)为经济过程的某个指标值 ,x(t)表示无干预影响时的经济过程值，z(t)为干预影响过程值，则在干预影响下的经济过程值可表示为： 其中， x(t)可用回归法、季节指数以及ARMA等方法确定， z(t)由上述干预事件确定。 首页 以ARMA模型说明建立干预模型的步骤： （1）利用无干预影响的序列（即的前半部分）建立ARMA模型： 然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值作为不受干预影响的数值 （2）将干预事件后的实际值（即y(t)的后半部分）减去预测值 ，得到受干预影响的效用值： 利用这些结果估计干预影响部分 首页 中的参数 和 若干预影响部分 的形式为： 则就是估计自回归方程 的参数。 （3）计算净化序列。 净化序列是指消除了干预影响的序列，它由实际的观察值减去干预影响值得到，即： 当 时， 当 当 时， （4）利用净化序列建立一个改进的ARMA模型： (5) 将第（4）步 与第（2）步 的结合，就得总的干预分析模型： （6）利用模型进行预测 当 时， 当 时， 2案例分析 8.2.1 我国进出口商品总额模型 首页 选取2007年1月至2009年2月的海关进出口总额数据，并以2008年9月金融危机爆发作为干预事件，因此将时间序列数据分为两个时期：第一时期为2007年1月至2008年9月，第二时期为2008年10月至2009年2月。 由于金融危机爆发并不是立刻产生完全的影响，而是随着时间的推移，逐渐地感到这种影响的存在。因此干预影响可选为模型： 案例数据及MATLAB程序见课本 首页