决策科学与艺术 张智光 chap5非确定型决策方法新.pptVIP

Chap5 非确定型决策方法 §1 风险型决策（Ⅰ） 风险型决策问题应具备以下几个条件： 1）具有明确的决策目标，例如，获取最大的 利润；2）有两个或两个以上的备选方案；3） 存在两种或两种以上的自然状态；4）各种自 然状态出现的概率是可以估计的（称为主观概 率）；5）可以计算出不同备选方案在不同自 然状态下的效用值（不失一般性，可以目标函 数值取代效用函数值） 。 一、最大可能法 ——选择发生概率最大的状态，而不必考虑其他状态（把一个风险型决策问题变成了确定型决策问题）。 1.决策规则：在决策时，先选择发生概率为最大的自然状态θ*，然后在该状态下从可行方案集X中选择益损值为最大值的方案。 式中，x —— 决策变量；X —— 可行方案集，即决策变量的可行 域；θ —— 自然状态变量；Q —— 状态集；p(θ) —— 状态θ 的概率；f (x, θ) ——在状态θ下选择方案x时的益损值。 例5-1： 2.最大可能法适用场合： 风险型决策问题中，当各自然状态中某一状态较其它状态出现的概率大得多，而且其它每个状态下各方案的益损值差别不大时，可采用最大可能法。 二、期望值法 ——以目标函数的数学期望为基础，将不同方案在不同状态下的期望益损值进行比较，选择期望益损值最大或期望损失值最小的方案作为最优方案。 期望值法的决策规则为： 例5-2 ：企业机器设备的最佳保养周期决策 假设企业现有机器n=50台，且修理一台坏机器的成本c1=100元，而每台机器每次保养费成本c2=10元。另外在第t年每台机器损坏的概率为pt，在第t年机器损坏的台数为nt，根据经验pt的值如表5-2所示。 决策：过多长时间对机器设备保养一次将使每年单位机器维修成本为最小？ 设维修时间间隔为x（年）。当x =T时，每年单位机器维修成本为： 每年单位机器维修期望成本为： nt为随机变量，已知它服从二项分布B(n, pt)，E [nt] 为第t年内损坏的机器台数的均值，即E [nt]= n*pt，则 有： 若要使E [C(T )]为最小而求得最佳保养周期T *，则必须满足以下条件： 对T由小到大逐步计算 E [C(T )]，满足上述条件 的最优方案为x*=T *=3年 三、期望值—方差法 期望值法主要适用于长期决策，它所追求的是长远期望效益。但在短期情况下，决策问题不仅要考虑期望效益，还要考虑短期内期望效益值的波动性 期望值—方差法能有效地解决这个问题。 期望值—方差法的决策规则 ——既使期望益损最大，同时又使益损的方差为最小。 式中，Var[ ] ——表示求[ ]内随机变量的方差（variance）； k —— 风险厌恶系数，标志着决策者对益损期望值的偏离程度的态度。 k前的负号表明希望方差为最小。当决策者对收益在均值（数学期望值）以下的跌落特别敏感的话，可以将k值取比1大，即加大方差部分的权重，使取得低收益的几率减小。 四、决策树法 决策树法具有直观明了，易于理解，便于分析等特点。 但是，如果备选方案和自然状态较多时，决策树就会过于庞大和复杂，这时用决策表和决策矩阵就比较方便。 根据所决策的问题是否具有阶段性，可将决策树法分为单级决策树法和多级决策树法。 五、矩阵法 矩阵决策法是期望值法的另一种形式，其决策规则与期望值法相同。 特点是对多种自然状态、多种方案的优选分析更加简便易行，尤其是便于计算机处理。 益损矩阵F与概率向量P的乘积为期望益损值向量： 六、灵敏度分析（稳定性分析/敏感性分析） 考察自然状态的概率和（或）后果的益损值的数据变动是否影响最优方案的选择，通过分析找到最优方案变动的临界点。 希望所作出的最优方案对这些数据变动的反应是不敏感的。 例5-3 ：农作物种植选择 自然状态的概率变动对最优方案的影响： 计算上例中雨水状态的转折概率 设p代表“雨水多”这一状态出现的概率， (1-p)为“雨水少”状态出现的概率。 计算两个方案的期望益损值，并令其相等： 解得：p=0.65，即为转折概率。 当p0.65时，种植农作物甲是最优方案； 当p0.65时，种植农作物乙是最优方案。 当p值在0.65附近时，决策者应当对这一概率值仔细研究，避免由于概率估计的失误，造成决策的失误。 §2 风险型决策（Ⅱ）??贝叶斯法 为了使概率估计值更加准确，在能够获得后验信息的情况下，可用后验信息来调整先验概率值，得到后验概率分布。 后验概率分布可以通过贝叶斯公式对先验概率分布进行修正而获得。 一、贝叶斯公式 用贝叶斯公式计算在调查结果y发生的条件下，自然状态θi发生的概率，以此来修正θi的先验概率p(θi)。 贝叶斯公式：