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计量经济学 任培民 青岛大学经济学院 第一章 绪论 第一节 计量经济学的定义及发展历史 1 定义 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系和经济活动规律的经济学科。 2 发展历史 1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen ）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会， 并于1933年创刊《Econometrics》。 从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。 P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。 3计量经济学的地位 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。” 第二节 计量经济学的研究对象、目的及分类 1 研究对象：统计资料 时间序列统计资料 指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。如1990-2002年各年国民生产总值。 横截面统计资料 同一时间、不同单位按同一统计指标排列的数据列。2005年各省国民生产总值 时间序列与横截面合并的统计资料 1990-2002年各年各省国民生产总值。 2 研究目的 1 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。如商品的需求与价格的关系 2 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。如利用2007年各项经济指标的估计值，预测2007年的经济增长速度 3 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。如银行调整利率 3 分类 理论计量经济学 主要研究计量经济学的理论与方法 应用计量经济学 应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 第三节 计量经济学的应用步骤 1 模型设定 1）．研究有关经济理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。 2）．确定变量和函数形式 模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。 对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用。 3）. 模型设计阶段具体技术工作 模型应该包括那些变量？模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？ 2、参数估计 1).统计数据的收集与整理 一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。 2).经济计量模型设定以后，就要估计参数。 参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。 3、模型检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行检验。检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。 经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符； 统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度； 计量经济学检验则是基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验。 4、模型应用 经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。 模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。 经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。 第二章 一元线性回归模型 第一节 回归模型概述 一、概念 1、相关 函数关系：两个变量之间存在完全确定性关系。