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《计量经济学实验练习册-2》.pdf
案例一：建立中国人均消费的误差修正模型
本例采用 1980-2010 年我国城镇居民人均可支配收入、消费支出和城镇居民消费指数数据 （参
见数据集“ECM-1 ”，请自行做恰当数据处理）建立消费模型。定义变量如下：
ln Ct ：对数的城镇居民人均消费支出（不变价格，1978=1）
ln I t ：对数的城镇居民人均可支配收入（不变价格，1978=1）
数据的趋势图如下：
8.4
LNC
8.0 LNI
7.6
7.2
6.8
6.4
6.0
5.6
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
对数的城镇居民人均消费支出和可支配收入
1．对序列进行单位根检验判断单整阶数
“(0) ”表示单位根检验式中无漂移项和趋势项；“(c) ” 表示单位根检验式中含有漂移项；“(c,
t) ”表示单位根检验式中含有漂移项和时间趋势项。请将ADF 统计量的伴随概率填入下表：
（0 ） （c ） （c, t ） （0 ） （c ） （c, t ）
ln C ln C
t t
ln I ln I
t t
检验结果显示在三种检验式下原始序列ln Ct 、ln I t 是_______________________ ；
而差分序列ln C 、ln I 在 5%显著性水平下是_______________________ 。这表明ln C 、
t t t
ln I t 是 I(1) 的。
在 eviews 中进行单位根检验的方法：在序列窗口依次点击“view ”— “unit root test ”。
2 ．使用EG 两步法对序列ln Ct 、ln I t 进行协整检验
（1）由于ln Ct 、ln I t 都是 I(1)序列，估计协整回归（长期均衡关系），得到的结果为：
___________________________________________________________________________
（2 ）提取残差序列，对残差序列进行单位根检验，得出的结论是_________________ ，因此
ln Ct 、ln I t 存在协整关系。
3 ．建立误差修正模型
由于ln Ct 、ln I t 存在协整关系，因此根据格兰杰表现定理，可以建立误差修正模型。ECM
模型的形式为ln Ct ln I t et 1 ，其中et 为长期均衡关系的残差序列，得到的估计结果
为：____________________________________ 。请解释每个回归系数的经济意义。
也可以根据“从一般到特殊”的思想通过建立 ADL 模型得到误差修正形式的模型。
估计 ADL(1,1)模型ln C ln C ln I ln I 得到的结果为：
t 0 1 t 1 0
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