基金评选平台之建立.pdf

第七届中国R语言会议 基金评选平台之建立 主讲人：郑义Yih Jeng 台湾中山大学财务管理学系 2014/05/24 发想 退休基金自选是未来趋势，个人财富规划更形重要。 本团队使用基金评鉴综合指标法，以数量化方式结合R 语言，挑选出优良基金，并设计出简易且有效的基金评 选平台 。 平台特色 量化分析方式 定期更新信息 自动化设计 个性化界面 基金公司 （回想中…） 风险15宫格 A 積極 B 穩健 C 保守 5年以下 6~15年 16~25年 26~35年 36年以上 5 15 25 35 40 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 李成公辦公室 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 基金评选平台内容与绩效呈现 可视化设计核心概念 筛 选 配 调 可视化 设计 基金综合指 每类基金绩 依投资人风 随时间经过、 针分数，再 效回测并选 险承受度、 市场趋势调 R Shiny应用 依据分数将 出表现好的 投资年限进 整基金配置 基金分成五 基金 行基金资产 比重 类 配置 基金评鉴综合指标算法 于R的应用 所需资料  36个基金指标 Sharpe Sortino Information Standard Jensen’s a b Ratio Ratio Ratio Deviation M1 M1 M1 M1 M1 M1 M3 M3 M3 M3 M3 M3 指 标 M6 M6 M6 M6 M6 M6 频 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 率 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2