相依对偶模型其在常分红壁下的G-S函数.pdfVIP

南开大学 硕士学位论文 相依对偶模型及其在常分红壁下的G--S函数 姓名：王佳佳 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：张春生 2012-05 中文摘要 中文摘要 本文研究了对偶复合泊松模型的扩展问题，收益产生的时间间隔和接下来 的收益量不再是独立的，而是通过引入一个F-G．M Copula建立它们之间相关关 系。在这种结构下，首先给出了在没有分红情况下的Gerber-Shiu期望折现罚金 函数，接着得到在常分红壁情况下的Gerbcr-Shiu期望折现罚金函数满足的积分 微分方程及其解。 关键词：复合泊松模型，对偶模型，相依，F-G．M 望折现罚金函数