中国政策性银行在改革进程中的风险管理分析研究.pdfVIP

中国政策性银行在改革进程中的风险管理研究 中文提要 中国政策性银行在改革进程中的风险管理研究 中 文 提要 随着中国产业结构的变迁和市场经济的不断演进，作为在金融领域起着扶持、补 充和引导功能的政策性金融(银行)，一方面继续完成政府交予的政策性业务，另一 方面在政策允许范围内自主选择兼顾社会效益和经济效益的商业性业务。随着中国政 策性银行逐步建立现代企业制度以及不断完善商业化运作方式，经营各种业务所蕴含 的风险日益复杂，特别是经营政策性业务所面临的风险具有与经营商业性业务不同的 地方。 本文主要运用经济学、金融学、管理学、统计学等方面的理论，采用与内部员工 访谈的方式，运用规范分析和理论联系实际的方法，借鉴国外政策性银行风险管理的 经验，把理论上归纳的政策性银行面临的一般风险和特殊风险与中国政策性银行改革 进程中遇到的实际问题相结合，分析了中国政策性银行由于经营政策性业务所面临的 流动性风险、利率风险、信用风险、道德风险和内部操作风险的特殊性。笔者认为中 国政策性银行经营政策性和商业性业务所面临的风险具有不同的表现形式，归根到底 是由于业务性质的差异所引起经营和管理方式的不同。 在分析了中国政策性银行风险特殊性的基础上，笔者试着提出风险管理相关建 议：(1)通过减少资产负债的期限结构错配、不断充实资本金、积极主动处理不良贷 款降低流动性风险；(2)利用国家信用，创新市场化发债方式和品种，拓宽债券发行 渠道、优化政策性及准政策性贷款利率定价机制降低利率风险；(3)通过加强信贷风 险的防范、不断完善信贷风险保障和补偿措施、建立适宜的信贷资金退出机制以降低 信用风险；(4)通过建立企业及各级政府的征信体系、加强舆论的信息披露和监督来 预防道德风险；(5)通过在银行内部树立鲜明的风险防控意识、构建完善的内部控制 体系、完善内部审计管理职能等来降低内部操作风险。 关键词：政策性银行风险管理特殊性建议 作 者：蔡英沽 指导教师：万解秋 TheRisk StudiesofChinese Management Policy BanksintheRefornlProcess Abstract and economic in Withtheindustrial themarket evolution structures’changes China, the thefunctionsofthe finance(banks)isplaying policy-oriented and inthefinancialsector．Ontheone shouldcontinueto the guidance hand，it complete the the business on otherhandithasthe policy·relatedrequiredby Government，and rights the businessthatownsbothsocialandeconomicbenefits the tochoosecommercial