第六章联立方程计量经济模型理论方法(计量经济学李子奈)要点.ppt

为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式： 均方差的计算公式： 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 ⒈ 小样本特性 从理论上讲，在小样本情况下，各种估计方法的估计量都是有偏的。 ⒉ 充分利用样本数据信息 除OLS之外的其它估计方法可以部分地或者全部地利用某个结构方程中未包含的先决变量的数据信息，从而提高参数估计量的统计性质。但是其前提是所有变量具有相同的样本容量。 在实际上变量经常不具有相同的样本容量。 采用先进估计方法所付出的代价经常是牺牲了该方程所包含的变量的样本数据信息。 ⒊ 确定性误差传递 确定性误差：结构方程的关系误差和外生变量的观测误差。 采用OLS方法，当估计某一个结构方程时，方程中没有包含的外生变量的观测误差和其它结构方程的关系误差对该方程的估计结果没有影响。 如果采用2SLS方法 … 如果采用3SLS方法… ⒋ 样本容量不支持 实际的联立方程模型中每个结构方程往往是过度识别的，适宜采用2SLS或3SLS方法，但是在其第一阶段要以所有先决变量作为解释变量，这就需要很大容量的样本。实际上是难以实现的。 采用主分量方法等可以克服这个矛盾，但又带来方法的复杂性和新的误差。 ⒌ 实际模型的递推（Recurred）结构 应用中的联立方程模型主要是宏观经济计量模型。 宏观经济计量模型一般具有递推结构。 具有递推结构的模型可以采用OLS。 补充：递推模型（Recursive Model ） 可以采用OLS依次估计每个结构方程； 在估计后面的结构方程时，认为其中的内生解释变量是“先决”的。 三、模型的检验 包括单方程检验和方程系统的检验。 凡是在单方程模型中必须进行的各项检验，对于联立方程模型中的结构方程，以及应用2SLS或3SLS方法过程中的简化式方程，都是适用的和需要的。 模型系统的检验主要包括： ⒈拟合效果检验 将样本期的先决变量观测值代入估计后的模型，求解该模型系统，得到内生变量的估计值。将估计值与实际观测值进行比较，据此判断模型系统的拟合效果。 模型的求解方法：迭代法。为什么不直接求解？ 常用的判断模型系统拟合效果的检验统计量是“均方百分比误差”，用RMS表示。 当RMSi=0，表示第i个内生变量估计值与观测值完全拟合。 一般地，在g个内生变量中，RMS5%的变量数目占70%以上，并且每个变量的RMS不大于10%，则认为模型系统总体拟合效果较好。 ⒉预测性能检验 如果样本期之外的某个时间截面上的内生变量实际观测值已经知道，这就有条件对模型系统进行预测检验。 将该时间截面上的先决变量实际观测值代入模型，计算所有内生变量预测值，并计算其相对误差。 一般认为，RE5%的变量数目占70%以上，并且每个变量的相对误差不大于10%，则认为模型系统总体预测性能较好。 ⒊方程间误差传递检验 寻找模型中描述主要经济行为主体的经济活动过程的、方程之间存在明显的递推关系的关键路径。 在关键路径上进行误差传递分析，可以检验总体模型的模拟优度和预测精度。 例如，计算： 称为冯诺曼比，如果误差在方程之间没有传递，该比值为0。 ⒉k级估计式的性质 假设工具变量与随机误差项不相关，即 且先决变量与随机误差项不相关，即 那么，容易证明k级估计式是一致性估计式。 工具变量与随机误差项不相关，对k是有限制的，必须有（证明见教科书）： 这就是说，只有在2SLS或有限信息估计方法中，k级估计式是一致性估计式，而在OLS方法中，不具有一致性。 §6.7联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 ⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 ⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅具有同期相关性。即 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three Stages Least Squares) ⒈概念 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立