利用交替方向法求解H权重最近相关系数矩阵问题.pdfVIP

第55卷第5期 大 连 理 工 大 学 学 报 Vo1．55， No．5 2015年 9月 JournalofDalianUniversityofTechnology sept． 2 0 l 5 文章编号 ：1000-8608(2015)05-0553—06 利用交替方向法求解 H权重最近相关系数矩阵问题 郭 来 鹏 ， 顾 剑 ～， 肖 现 涛 (1．大连理工大学 数学科学学院，辽宁 大连 116024； 2．大连海洋大学 理学院，辽宁 大连 116023) 摘要 ：由于计算日权重的半正定矩阵锥投影比较困难，目前求解带有日权重的最近相关系 数矩阵问题 的方法很少且 比较复杂．考虑用交替方 向法求解该 问题 ，每次迭代只需求解一个 有显式解的二次规划问题和一个不带权重的半正定矩阵锥投影，计算简单，易于实现．为提高 计算速度 ，还考虑 了改进的交替方向法．此外，通过数值实验对交替方 向法与现有方法进行 了 比较 ，说明了交替方 向法对解决带有 H权重 的最近相关系数矩阵问题的有效性． 关键词 ：交替方向法；最近相关系数矩阵；半正定矩阵锥 中图分类号 ：O221．1 文献标识码：A doi：10．7511／dl1gxb2015O5017 0 引 言 min ．去．IIx-ell 相关系数矩阵在金融分析和风险管理 中起着 S．t X 一 1，i一 1，… ， 至关重要的作用 ，它是对角线元素全为 1的对称 X∈S 半正定矩阵．由历史数据得到的相关系数矩阵往 解决 NCM 问题 的方法有很多 卜．在 以上方法 往是不准确的．因此为了方便金融分析，就需要计 中，除了文献[3]中的非精确 内点法，其余方法均 算出它的最邻近的相关系数矩阵．令 Js表示 × 需要计算矩 阵 x∈Js 在 闭凸锥 Js 上 的投影 阶实对称矩 阵构成的空间，记 Js 为 Js 中所有 Ⅱ (x)．这些方法之所 以有效，主要是 因为投影 的半正定矩阵构成的锥．在本文，一般ll·表示 取 (x)的计算有显式 的公式．注意到 圾 (x)是 Frobenius范数，即lI．1【===~厂 ，·，·表 下面优化问题 的最优解 ： 示两个矩阵的内积．令 “。”表示矩 阵的 Hadamard 1 rain 寺lIX-CI[。 积 ，即(A。B)一AB ．在文献[1]中，作者研究了 如下 的带 有 H 权 重 的 最 近 相关 系数 矩 阵 S．t． X∈Js (HNCM)问题： 对于 HNCM 问题 ，由于没有一个显式 的公 1 式来计算在 H权重下x∈s 在s 上的投影 ，记 min 告IIH。(X--G)lI 为璐 (x)，所以用于解决NCM 问题的方法不能 S．t X 一 1，i一 1，… ，