国有商业银行信贷风险管理中的退出机制的分析研究.pdfVIP

摘要 针对国有商业银行经营范围相对狭窄，绩效考核以存贷款的增长 作为主要考核指标，客户信贷进入方案作为主要研究方向，不良资产 的解决以事后弥补为主，但由于目前国内信贷风险分散渠道单一和社 会违约成本较低的原因，在风险暴露时，因无法实施切实可行的追偿 措施，往往形成较大的信贷损失的现状，引入信贷退出机制的构想。 它的作用表现为通过信贷退出机制的建立和实施，适时针对市场变 化，退出经营，转嫁风险，尽可能地避免信贷损失和道德风险的发生， 减少违约管理成本，促进业务发展，有助于完善社会信用制度。 信贷风险管理退出机制是指国有商业银行信贷业务在进入客户 或行业的同时，制作相应的退出方案，并由专门的风险客户经理经营 和管理，建立与进入方案方向相反的考核参数，并辅助违约偏离度分 析，在不同阶段对客户进行风险考核，适时退出和转嫁风险，避免国 有商业银行出现较大的信贷风险和现时损失的情况。它的运作方式通 过客户背景指标、偿债能力指标、发展能力指标、市场环境指标和违 约保障指标按照与信贷进入方案相反的方向测算的加权值结合因素 分析模型计算出的客户违约度与预设的信贷退出条件进行对比，确定 退出对象；退出方式包括：债权转让、债权转化、债权抵消和债权处 置。在信贷进入阶段，退出机制确保避免不合格信贷项目的进入；在 贷后管理阶段，信贷退出机制适时转嫁和分散风险；在风险暴露阶段， 信贷退出机制及时处置损失，将损失降低到最小程度。信贷退出机制 必须建立与信贷营销不相关联的风险客户经理独立进行经营和管理， 实施“集中经营、专业处置和垂直管理”的事业单元制管理模式，避 免相关利益对信贷退出机制的影响和干预。 当前实施信贷退出机制存在的障碍包括：客户信息收集的不对称 性，相对单一的资产业务运作和简单的资本市场不利于风险分散渠道 的建立，财务考核机制不利于信贷退出风险成本的设立，现行法律制 度缺乏信贷退出风险免责机制。建议相关部门在完善市场征信平台和 金融市场管理制度的基础上，建立相关的债权出售和转让机制，并出 台信贷风险成本考核和资产处置定价免责机制，保障信贷退出机制的 正常运行，实现真正意义上的银行信贷全面风险管理。 关键词：信贷退出、违约度、信贷风险成本、风险转嫁 Abstract WithdrawaIof Bank On of State‘ownedCommercial Study System in ofCreditRisk Managemem is The ofstate—ownedbank presentmanagementscope aimsat the of limited，which comparatively only checkingup growth the creditand and client depositsloans，developing subsequentsettling thebadassets．Whenrisk bankshallSUfferseriouscreditlOSS exposes．the of recourseduetothedecentralizationofriskandlow instead practical introducea whichcarl defaultcost．Inthis authorsh