信用风险综合计量模型及其在我国商业银行中的应用的分析研究.pdfVIP

I：姆人学闺际T商与管理学院 信用风险综合计量模型及儿托我田商业银行中的廊用州究 摘要 本文在借鉴传统和现代信用风险计量模型的基础上，结合信用风险的具体特 征和关键影响因数来建立信用风险综合计量模型，同时根据对我国商业银行信用 风险及其管理状况的研究和我国金融市场发展状况的研究，论述了该计量模型在 我国商业银行的应用前景及所需完善的工作，希望以此来提升我国商业银行信用 风险计量和管理水平，促进市场经济健康、稳定地发展。 本文共分五个部分： 第一部分：阐述论文的研究背景、目的、理论基础和研究方法。 第二部分：对传统的信用风险计量模型和现代信用风险计量模型进行比较分 析。 第三部分：在借鉴传统和现代信用风险计量模型的基础上，结合信用风险的 具体特征和关键影响因数建立信用风险综合计量模型。 第四部分：信用风险综合计量模型在我国商业银行应用研究 第五部分：根据对我国商业银行信用风险及其管理状况的研究和我国金融市 场发展状况的研究，分析了为配合信用风险综合计量模型有效运行，我国目前尚 需完善和加强的基础工作。 本文创新之处： 信用风险损失和收益的不对称性，使得信用风险损失分布具有“尖峰”和“厚 尾”的现象，我们很难用一个确切的分布函数来描述信用风险损失分布状况。同 建立在信用风险损失服从某函数分布这一假设基础上的信用风险计量模型相比， 本文建立的信用风险综合计量模型创新之处在于：没有假设信用风险损失服从某 函数分布，而是通过对影响信用风险最关键因素的研究以及对信用风险损失分布 具有“尖峰”和“厚尾”的特征的研究，把信用风险损失分解为预期损失、非预 期损失、异常损失几个部分，通过对各部分损失的计量加总来确定风险资产总的 信用风险。 关键词： 信用风险 信用风险计量 预期损失 非预期损失 ．!：塑=!!；兰塑塑：!堕!竺型兰堕 笙里璺堕堡垒!±堡篓型苎!!生垄璺塑些壁!三!塑坐里坐塾 Abstract creditriskmeasurementmodel Onthebasisof traditionalandmodern consulting riskthis to and factorofcredit theconcretecharacter papertry incorporating key modelandatthesametime establisha creditriskmeasurement comprehensive andcreditrisk on tOtheresearchofcreditrisk management according this theconditionofChinafinancialmarket Chinacommercialbankand situationof discussthe ofthemodeland thatmuch paper applicationprospect