套利对冲交易要点.ppt

套利对冲交易“价差下单、套利宝”操作方法 手动套利 跨期、跨品种套利对冲 即时价差买卖盘曲线 价差买卖盘价格及挂单量 价差最新价及比值 偏移下单 蝶式套利 跨月换仓 价差下单主界面 多个帐户的选择 多帐户选择树: 可以对多个已登录的交易帐户进行打勾选择,从而对多个帐户同时进行价差套利的下单操作 交易设置 商品设置: 选择价差操作的A,B两个商品,个性化的价差比例设置(可为小数)和下单手数比例(整数) 交易数量: 每一次下单的头寸数量 价格偏移: 设置下单价格偏移的跳数,使得成交机率的增大 平仓: 勾选”平仓”,则会下买入或卖出的平仓单 价差显示 价差显示: 依次为叫卖价/量,最新价/比值,叫买价/量 实时图形: 价差买卖盘实时图形,红线为价差叫买价,绿线为价并叫买价 下单操作 买入,卖出: 按下买入或卖出是针对商品A的头寸方向,商品B则是按相反的方向进行下单 下单是否确认:不需确认则会直接下单,更加快捷 第一次数量确认: 第一次下单时确认数量 跨月换仓 跨月换仓: 选择跨月换仓,将会对商品A进行平仓,同时对商品B进行同方向头寸的开仓 蝶式价差下单 蝶式价差: 设置A,B,C三个商品的比例价差 下单: 买入卖出是针对商品A进行操作下单,同时将会对商品B,C进行反方向头寸的下单 模板的管理 模板的保存: 可将当前的设置保存为模板 模板的调用: 可任意调用事先保存好的各个模板,使操作更加便捷省时 问题：单边成交 自动监控未成交单： 不成交即撤单 延时撤单 价位偏移撤单 自动重发单： 以最新价的买卖盘 以原价格 以涨跌停价格 交易助手 半程序化套利对冲指标 价差指标 显示2个或3个商品的价差； 商品之间的数量比可以任意设置； 比值指标 显示任意2个或3个商品的价格比值； 价差K线 将两个商品的价差显示为K线； 半程序化套利对冲交易 自动开平 识别并控制仓位 按价差买卖盘并结合偏移值下单 分步建仓 自动补单 套利宝界面图 帐户的选择设置 帐户的选择: 可在同一个帐户里进套利操作或是针对不同的帐户之间分别进行套利 帐户A,B,C分别对应商品A,B,C进行下单操作 商品参数设置 价差比例: 按个性化的需求对商品进行价差比例的设置(可为小数) 开仓数量: 设置商品的开仓手数比例 参数设置 单笔数量: 采用TICK触发,当价差买卖盘达设定价格,将触发一次交易,此设置为每次触发下单数量 最大仓位: 限制单边的最大可开仓位 多空头仓位: 隔夜或是重启套利宝,需要手工填入已持仓位 分步建仓: 设置分步建仓的间距及每步单位 价差设置 价差: 多头平仓设置的价差要高于多头开仓的价差,同理空头平仓的价差要低于空头开仓的. 套利宝的跨月换仓 套利宝的跨月换仓: 只能设置平仓的价差,行情满足商品价差设置时,会对商品A平仓并对商品B进行同方向同数量的开仓. 启动下单 下单确认: 去掉勾选,可以自动发单,无需人工再次点击确认 启动: 参数设置好后按下该按钮启动自动套利交易,启动之后所有参数不能修改. 引申——程序化套利对冲交易 通过编写代码实现： 启动和停止的时间控制 当前头寸和未建头寸识别及控制 涨跌停板规避 即时买卖盘价格获取 挂单量不足时的处理 上下区间的浮动 谢谢！ * * 陈丽琳 深圳市拓瑞邦泽科技有限公司 * *