第五讲商业银行及其业务教案分析.ppt

中央银行的资金划拨与清算职能 最初，商业银行之间两两交换票据和现金，专人负责 18世纪末，开始出现票据交换所 最初，只提供场所，各银行各自现金结清 后来，交换所统一以现金结清差额 现在，通过央行准备金帐户结清 票据结算 A银行 B银行 C银行 D银行 应收 总额 应付 差额 A银行 20 10 40 70 B银行 30 50 20 100 20 C银行 20 80 10 110 D银行 10 20 40 70 应付总额 60 120 100 70 350 应收差额 10 10 20 派生存款的含义 在现代转帐结算制度下，客户在取得银行贷款后，并不立即提现，而是转入其银行活期存款帐户上，这时，银行在增加了贷款的同时增加了活期存款，这种通过银行转帐方式发放贷款而创造的存款就是派生存款 区别于 原始存款 派生存款的创造过程 假定 每家商业银行除法定准备金外其余全部贷出 实有准备金=法定准备金，或超额准备金=0 商业银行的客户将贷款用于支付或存在其活期存款帐户上，而非提现或定期存款 商业银行创造存款的过程 rd为20% 步骤 资产 负债 准备金 现金 贷款 1 A存入1000 1000 1000 1000 总准备金 -200 法定准备金 贷给B 800 800 800 800 可用于贷款 -160 法定准备金 2 贷给C 640 640 640 640 可用于贷款 -128 法定准备金 3 贷给D 512 512 512 512 可用于贷款 -103 法定准备金 4 贷给E 409 409 409 409 可用于贷款 -82 法定准备金 1至4总计 3361 3361 新创造的存款 2361 派生存款乘数 银行体系内经过派生的存款总额 ?D=1/rd ? ?R rd为法定存款准备金率 ?R为原始存款额 存款货币乘数 K= ?D /?R=1/ rd 思考： rd与K和?D 的关系 存款创造过程中的渗出 超额准备金 提现 贷款转为定存 存款货币银行的经营原则与管理 商业银行的经营原则 资产管理与负债管理 商业银行的经营原则 商业银行的经营的三原则：盈利性、流动性和安全性 三原则既统一又矛盾，要寻求最佳的均衡点 资产管理与负债管理 随着各个历史时期经营条件的变化，西方商业银行经营管理理论经历了资产管理、负债管理、资产负债综合管理三个演变阶段 出发点都是为了使盈利性、流动性和安全性三者的组合协调、合理、有效 资产管理理论 资产管理理论是商业银行传统的管理思路。核心是保持资产的流动性。历经三个发展阶段： ⑴商业贷款理论，也称真实票据论。强调贴现有交易背景的票据，以保障贷款的自偿性。 ⑵可转换性理论。为了保持流动性，认为可将一部分