贝叶斯下的市场风险资产损失计量.docVIP

河北农业大学 本科毕业论文开题报告 题 目：贝叶斯下的市场风险资产损失计量 学 院： 理学院 学生姓名： 赵宝林 专 业： 数学与应用数学 班级学号： 2008254010208 指导教师姓名： 乔均俭 指导教师职称： 副教授 2012 年 4 月 18 日 学生姓名 赵宝林 专业班级 数学0802班 学 号 2008254010208 指导教师 乔均俭 职 称 副教授 所在学院 理学院 论文名称 贝叶斯下的市场风险资产损失计量 选题依据： 随着社会经济的全球化迅猛发展，技术的进步以及观念的更新，人们在从事各种活动过程中所面临的可能会影响到结果的各种不确定性事件的发生率也在逐日增加，从巴林银行，安然公司的倒闭到现如今的雷曼，美林等大型金融企业的倒台，导致各行各业都将注意力集中到市场风险计量和管理上。 目前基于市场价值测量法的风险价值方法（Value At Risk），被称为风险管理的VaR革命，已经成为各国金融市场风险计量中的主流方法。研究VaR 以及VCaR的代表性文献有：茆诗松等给出的BVaR以及BCVaR等的概念以及性质和特点等的理论性研究［7］ ；penza和b