2014非寿险精算韩天雄中精CAA分析报告.ppt

非寿险精算 刘妍丽主讲 前言内容 非寿险精算 寿险与非寿险区别 非寿险精算师的具体职责 本书的内容和基本结构 参考资料 一、非寿险精算前言 1、DEF 研究非寿险领域的经营、管理，提供数量分析方法的一门学科 主要研究除人寿以外的保险标的的出险规律，出险事故损失额度的分布规律，保险人承担风险的平均损失及其分布规律，保费的厘定和责任准备金的提存等问题 2、发展 远远落后于寿险精算。原因是它研究涉及的随机因素复杂，应用困难更大 2000年，中国精算师资格考试 2002年10月，《保险法》修改，于2003.1.1施行，要求非寿险公司建立精算报告制度 2004年，非寿险精算师资格考试认证 2007年，中国精算师协会成立 2009年，调整考试体系，2011实施 3、考试系统 准精算师由8门科目组成，每门3小时笔试。经职业道德培训，得到准精算师资格。 二、寿险与非寿险区别 1、研究对象不同 保险：可保风险 人身保险：保人的生命和身体 非寿险：保除人身保险外的保险标的 财险：保个人、企业财产的 责任险（第三者保险）：保过失造成第三方的损失 火险：保火灾带来的损失 营业收入保险：保企业受灾后的损失 犯罪保险：保犯罪带来的损失 机动车辆保险：保车辆的 远洋与内陆运输保险：保运输损失的 汽车责任险：保车祸给第三方带来的损失 普通商业责任保险：经营过程给第三方带来的损失 个人责任保险：个人疏忽给第三方带来的损失 职业责任保险：职业工作疏忽给第三方带来的损失 2、保险标的、保险事故、风险性质、经营稳定性不同 寿险 非寿险 3、费率厘定不同 寿险：厘定基础：预定利率、死亡率、费用率 厘定的费率 稳定、准确、波动较小 非寿险：厘定：过去长期损失资料、因素复杂多变 厘定的费率 短期、要不断修正费率 4、巨额损失可能性不同 寿险 ： 不可能出现（战争、天灾—除外责任险） 非寿险 ： 相对较多 车祸、火灾等 5、保险期限、保单数量不同 寿险： 较长 较多 基于大数定律 非寿险： 较短 较少 不适合大数定律 三、非寿险精算师的具体职责 ①信息收集，建立和完善精算数据库 统计各类保险标的的损失数据，需要及时更新和补充。信息共享，协调统筹。 ②新产品的开发 包括保险条款设计和保险费率厘定 ③费率厘定 考虑回报率、利润最大化、扩展市场、销售环境、营销策略；更改以前产品适应市场竞争 非寿险精算师的具体职责 ④准备金的计提 非常重要。关系到公司的偿付能力、公司决策。 ⑤再保险规划 确定自留额，再保险决策，保证财务稳定 ⑥ 财务分析 按会计准则进行编制财务报表，参与资产配置，匹配负债，向政府、股东、客户三方公布公司财务状况。 四、 本书的内容和基本结构 PartⅠ 风险理论部分 风险度量 Chap1 PartⅡ 非寿险精算基础部分（数理知识） 统计方法 Chap2 PartⅢ 非寿险的三个基本问题 费率厘定、校正 Chap3－Chap4 准备金评估 Chap5 再保险 Chap6 五、参考资料 教材：韩天雄，非寿险精算，北京：中国财政经济出版社，2010 谢志刚，韩天雄。风险管理与非寿险精算，天津：南开大学出版社，2000 邹公明，非寿险精算数学及实务。上海财经大学出版社，2006 肖争艳，非寿险精算，北京：中国人民大学出版社，2006 孟生旺，非寿险精算学，北京：中国人民大学出版社，2011 M.Denuit. Actuarial Theory for Dependent Risks. John Wileysons,Ltd.2005 网址：中国保险监督管理委员会CIRC 六、考试 平时成绩： 20% 作业、课堂练习、提问、考勤 考试成绩：80% Chap1 风险度量 刘妍丽主讲 风险的定义、特征 风险度量定义、性质 传统风险度量方法： 方差、半方差、门限半方差——波动性方法 Treynor、 Sharpe、Jensen’s alpha—资产组合收益风险关系方法 RBC法——财务风险监管方法 现代风险度量方法： VaR、CTE、TVaR、CVaR、ES 定义、计算方法 选择度量方法标准——一致性风险度量 §1.1 风险度量概述 §1.1.1 风险的定义 1、通常定义 作为随机变量来研究 在不同领域，描述理解不相同，没有统一定义 2、研究工具 （1