- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中国股市收益率分布函数研究.pdf
11 1 Vol. 11, No. 1
2003 2 Chinese Journal of Mana ement Science Feb. , 2003
: 1003- 207( 2003) 0 1- 0014- 08
中国股市收益率分布函数研究
封建强, 王福新
( 中国人民大学统计系, 北京 100086)
: , Paretian t ,
,
: ; ;
: F8309 : A
, man- Kolmo orov ) ,
, ,
, Bachelier ,
1905 Einstein , 1923 Wiener
,
, , Bachelier
, Paretian Kendall( 1953)
t , ,
Osborne( 1959)
,
1
,
Bachelier , Osborne
,
, Bachelier- Osborne
; , : ( 1) ,
, , , ; ( 2)
,
; ( 3) , ,
,
,
Bachelier 1900 3 29 ,
Bachelier , ,
,
( Underlyin assets) , Bachelier , ,
( Chap-
Paretian Bachelier - Os-
: 2001- 07- 27; : 2002- 11- 22
: ( 1972- ) , ( ) , , borne , Kendall( 1953)
, Moore( 1962)
, : , Kendall
:
1 : 15
, ,
, , , Press( 1968) Clark( 1974)
, ( Lo normal- normal (
) M oore )
Praetz( 1972) Robert C. Blattber Praetz
Q- Q , , ( 1972) Gamma- 2
Kendall M oore , t
, Robert C. Blattber Nicholas J. Gonedes
, 1
M andelbrot( 1963) Paretian , ,
Paretian , 2
, Gamma- 2 1
, Paretian ,
Mandelbrot ,
, , ,
Paretian , , ,
2 Paretian , ,
,
, , Bachelier
文档评论(0)