风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型.pdfVIP

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2016-05-13 发布于安徽
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风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型.pdf

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14 6 Vol. 14, No. 6 2006 12 ChineseJournal of Management Science Dec. , 2006 : 1003- 207( 2006)06- 0016- 06 风险资产组合的均值- WCVaR 模糊投资组合优化模型刘艳春, 高闯 ( 辽宁大学工商管理学院, 辽宁沈阳 110036) :- , Worst- Case VaR( WCVaR) - WCVaR , ,WCVaR ,, , , :; ; ; :F2243 :A ,, 1 1952 [ 1] - , , , , , [12, 13] , , - - ( worst - case VaR) [14] ,worst- case VaR , onno[2,3] - ; , [ 4] [5] Mao Swalm , - ,Speranza[6,7] - ,Mean- WCVaR [ 8] ; Young [ 9] Cai , ; Alexander G Baptista A , VaR - VaR 2 [10] [11] VaR 21 HMMarkowitz : 2006- 06- 13; : 2006- 10- 30 : ; ,, (03JD630001) ; , , ( , , : ( 1964- ) , ( ) , , n , : , n T 6 : - WCVaR 17 : n ma