随机微分方程的几类数值方法_论文.docVIP

A Thesis Submitted in Partial Ful?llment of the Requirements for the Degree of Master of Science Some numerical solutions of stochastic differential equations Ph.D. Candidate : Guo Zhenzhen  Major Supervisor  : Applied Mathematics : Lecturer Lei Dongxia  Huazhong University of Science Technology Wuhan 430074, P. R. China May, 2013 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除文中已标明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集 体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文 中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日  学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。  本论文属于  保密 ，在 不保密 。  年解密后适用本授权书。  （请在以上方框内打“ ”）  学位论文作者签名：  指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 华 中 科  技  大  学  硕  士  学  位  论  文  摘  要  随机微分方程的理论研究广泛用于经济学、生物学、物理学等领域，由于随机 系统的复杂性，一般的随机微分方程的解析解很难求出，只有特殊的随机微分方程 才能求出显示解，其高效的数值方法的构造显得尤为重要;本文首先介绍了两种最 常见的数值方法：EM方法和Milstein方法；接下来在Milstein方法的基础上引入另一 种数值方法―双隐性Milstein方法，本文还讨论了双隐性Milstein方法的全局正解性、 收敛性和稳定性，本文还介绍随机微分方程在经济方面的应用―CIR模型，并用这 类数值方法进行数值模拟. 全文分为五个部分. 第一章概述了随机微分方程的发展概况，分析了随机微分方程数值解研究的意 义，介绍了本文研究的工作； 第二章给出了一些随机微分方程的预备知识； 第三章简单介绍了经典的Euler方法和Milstein方法，且利用这些数值方法来解决 随机微分方程解的问题，并通过计算模拟验证了半隐式Milstein比显示方法的稳定性 好的多的结论； 第四章研究了另一类数值方法-双隐性Milstein方法，文中讨论了该数值方法的 正解的存在性，证明了其收敛性与稳定性，由于随机微分方程的文献中没有给出双 隐性Milstein方法和半隐Milstein方法均方稳定性的比较，在此我通过计算模拟来给 出对比的图形； 第五章研究了随机微分方程在金融经济学中的应用，如：CIR模型，并通过双 隐性Milstein方法来讨论CIR模型，最后通过计算模拟验证了相关的结论. 关键词：随机微分方程,双隐性Milstein方法,CIR模型,Ito?引理,正解. I 华 中 科  技  大  学  硕  士  学  位  论  文  Abstract The theory of stochastic differential equations was widely applied in the ?elds of econ- omy ,biology,physics and so on. But,because of the complexity of stochastic systems,except some special SDEs,in general it is hard to obtain the explicit solution for a general given SDEs. Thus constructing effective numerical methods is particularly important.This paper ?rstly introduces two kinds of the most common numerical methods: EM method and Mil- stei