M计量经济学复习概要.ppt

检验步骤： （1）对总体参数提出假设 H0：?1=0， H1：?1?0 （2）构造 t 统计量，并由样本计算其值 （3）给定显著性水平?，查 t 分布表得临界值t ?/2(n-2) (4) 比较，判断 若 |t| t ?/2(n-2) ，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|? t ?/2(n-2) ，则拒绝H1 ，接受H0 ； 2、变量显著性检验的方法——t检验 t检验的近似检验： （1）抽取的样本为大样本时，只要 t 的值大于2，则基本上能以95%的置信度认为该变量的影响是显著的。 （2）P值判断法： P值是拒绝原假设的最低显著性水平 ? 则在显著性水平　 下拒绝原假设 H0：?1=0，即认为X对 Y 有显著影响 ? 则在显著性水平　 下接受原假设 2、变量显著性检验的方法——t检验 为什么要做区间估计? OLS估计只是通过样本得到的点估计，不一定等于真实参数，还需要找到真实参数的可能范围，并说明其可靠性 三、参数的区间估计 概念： 要判断样本参数的估计值在多大程度上可以“近似”地替代总体参数的真值，往往需要通过构造一个以样本参数的估计值为中心的“区间”，来考察它以多大的可能性（概率）包含着真实的参数值。 如果存在这样一个区间，我们把这样的区间称为所估计参数的置信区间。 1-?称为置信度，?为显著性水平。 ， 可用 t 分布去建立参数估计的置信区间。 ， §2.5一元线性回归分析的应用：预测问题 本节主要内容： 回归分析结果的报告 被解释变量平均值预测 * 一、回归分析结果的报告 例：研究班上同学毕业一年后可支配收入与消费支出，经过回归分析和检验，得到一系列的数据，为了简明、清晰、规范地表述这些数据， 计量经济学通常采用了以下规范化的方式： 标准误差SE t 统计量 可决系数 * 二、被解释变量平均值预测 基本思想 ●运用计量经济模型作预测：指利用所估计的样本回归函数，用解释变量的已知值或预测值，对预测期或样本以外的被解释变量数值作出定量的估计。 ●计量经济预测是一种条件预测： 条件： 模型设定的关系式不变 所估计的参数不变 解释变量在预测期的取值已作出预测 * 2 .Y 平均值的点预测 将解释变量预测值直接代入估计的方程 这样计算的 是一个点估计值 *点预测没有区间预测科学 第六节 案例分析 提出问题：改革开放以来随着中国经济的快速发展，居民的消费水平也不断增长。但全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差异。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研究。 研究范围：全国各省市2002年城市居民家庭平均每人每年消费截面数据模型。 * * 理论分析：影响各地区城市居民人均消费支出的因素有多种，但从理论和经验分析，最主要的影响因素应是居民收入。从理论上说可支配收入越高，居民消费越多，但边际消费倾向大于0，小于1。 建立模型： 其中：Y—城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) X—城市居民人均年可支配收入(元) * 数据：从2002年《中国统计年鉴》中得到 地 区 城市居民家庭平均每人每年消费支出(元) Y 城市居民人均年可支配收入(元) X 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 10284.60 7191.96 5069.28 4710.96 4859.88 5342.64 4973.88 4462.08 10464.00 6042.60 8713.08 4736.52 6631.68 4549.32 5596.32 4504.68 5608.92 12463.92 9337.56 6679.68 5234.35 6051.06 6524.52 6260.16 6100.56 13249.80 8177.64 1171