《计量经济学》第一章导论.要点.ppt

* * * 经典计量经济学模型的建模步骤 2、数据的收集 (1)截面数据(cross-sectional data) 是在给定时间，有关个人、家庭、企业、城市、省份、国家或其他单位的样本构成的数据。 即发生在同一时间截面上的调查数据。 因为在不同的截面上，受到个体的影响，往往容易产生异方差。 School of Economics ? 2005 Xiamen University School of Economics-Econometrics Obsno Wage Educ Exper female 1 3.10 11 2 1 2 3.24 12 22 1 3 3.00 11 2 0 4 6.00 8 44 0 5 5.30 12 7 0 … … … … … 525 11.56 16 5 0 526 3.50 14 5 1 1976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female) School of Economics ? 2005 Xiamen University School of Economics-Econometrics 经典计量经济学模型的建模步骤 (2)时间序列数据（Time series data) 是一批按时间先后顺序排列的统计数据。 　　时间序列数据的例子：股票价格、货币供应量、消费价格指数（CPI）、GDP等。 在时间序列数据中，后一期的数据往往会与前一期的数据有很大的相关关系，这是因为影响今期的因素，有时会同样影响下一期。比如GDP等。 　　时间按频率可以有天、星期、月、季度、年等。 在时间序列数据中，时间趋势和周期性比较重要（季节性数据） School of Economics ? 2005 Xiamen University School of Economics-Econometrics Obsno Year gdp popula gdppc 1 1978 3624.1 96259 379 2 1979 5038.2 … 417 3 1980 4517.8 98705 460 4 1981 4862.4 …. 489 5 1982 5294.7 … 525 … … … … … 24 2001 97314.8 127627 7651 25 2002 104790.6 128453 8184 中国的GDP、人口和人均GDP的数据 经典计量经济学模型的建模步骤 (3) 混合截面数据（Pooled Cross Sections) 　即有截面数据的特征，又有时间序列数据的特征。 (4)平行数据（panel data) 　每一个截面单位都有一个时间序列的数据。平行数据是一种特殊的混合截面数据。 School of Economics ? 2005 Xiamen University School of Economics-Econometrics obsno City Year Crime Pop police 1 1 1986 5 35 440 2 1 1990 8 35.92 471 3 2 1986 2 6.43 75 4 2 1990 1 6.51 75 …. …. … …. … … 299 150 1986 25 54.30 520 300 150 1990 32 54.62 493 Obsno观察值号、city城市编号、year年份、crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警察数。 * 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其他商品价格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其他商品价格) * ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验 * ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一