大数定律详解.ppt

第五章 大数定律及中心极限定理 * §1 大数定律 * 事件发生的频率具有稳定性, 即随着试验次数的增加, 事件发生的频率逐渐稳定于某个常数(概率).大量测量值的算术平均值也具有稳定性 * 定理 (伯努利大数定理) 设nA是n次独立重复试验中事件A发生的次数. p是事件A在每次试验中发生的概率, 则对于任意正数e0, 有 或 * 设Y1,Y2,...,Yn,...是一个随机变量序列, a是一个常数. 若对于任意正数e, 有 则称序列Y1,Y2,...,Yn,...依概率收敛于a. 记为 * 依概率收敛于事件的概率p. 以严格的数学形式表达了频率的稳定性. * 依概率收敛的序列还有以下性质. * 定理(辛钦大数定理) 设随机变量X1,X2,...,Xn,...相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望E(Xk)= m, (k=1,2,...), 则对于任意正数e, 有 * E(X1)=E(X2)=...=E(Xn)=m. 这种接近是概率意义下的接近. 通俗地说, n个随机变量的算术平均, 当n无限增加时将几乎变成一个常数. * 上述定理一又可叙述为:辛钦大数定理 设随机变量X1,X2,...,Xn,...相互独立,服从同一分布, 且具有数学期望E(Xk)= m, (k=1,2,...),则序列 * §2 中心极限定理 * 在客观实际中有许多随