基于简单二次函数模型的求解无约束规划问题的信赖域算法重点分析.docVIP

基于简单二次函数模型的求解无约束规划问题的 信赖域算法 孙清滢, 刘秋 中国石油大学数学与计算科学学院，山东，东营 257061 王长钰 曲阜师范大学(日照校区)运筹与管理学院 山东 日照 276826 摘要 基于简单二次函数模型，建立了一个求解无约束规划问题的新的信赖域算法，证明了算法的全局收敛性。数值例子表明算法是有效的，适合求解大规模问题。 关键词：无约束最优化；信赖域算法；收敛性；数值实验 中图分类号：O221.2 引言 考虑无约束最优化问题 （1） 其中是连续可微函数。 众所周知，信赖域算法[1~4]是求解问题（1）的重要算法，具有较强的全局收敛性质和较快的局部收敛速度。信赖域子问题的求解是信赖域算法的一个关键问题，算法的工作量大部分集中在子问题的求解上。通常的信赖域子问题基于如下二次模型： （2） 其中，是目标函数在当前点的梯度。是目标函数在当前点的Hesse矩阵或其近似。是信赖域半径。为某一范数，通常采用2-范数。 易见，求解问题（2）之困难在于是一个一般的实对称矩阵，如果是一个实对称正定对角矩阵，则可以较方便求出子问题（2）的最优解。即： 若，则。