第七章 扩展的方程计量经济学模型(计量经济学-李子奈(第3版).pptVIP

出现数据表 输入数据、显示数据 在数据表界面上，选择Estimate命令，进行估计 如何在Eviews中估计Panel Data 模型？ 估计 输出 结果 三、固定影响变系数模型 将βi视为固定的不同的常数时，可写成： 将截距项也看作一个虚变量 显然，如果随机干扰项在不同横截面个体之间不相关，上述模型的参数估计极为简单，即以每个截面个体的时间序列数据为样本，采用经典单方程模型的估计方法分别估计其参数。即使采用GLS估计同时得到的GLS估计量，也是与在每个横截面个体上的经典单方程估计一样。 条件： 如果随机项在不同横截面个体之间的协方差不为零，GLS估计比每个横截面个体上的经典单方程估计更有效。 为什么？ 问题的关键是然后求得V矩阵。各种文献中提出各种V矩阵的方法，形成了各种FGLS估计 1、关于Panel Data Model 独立的计量经济学分支 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 也可以用于微观经济分析——调查数据 几种翻译 面板数据模型 综列数据模型 平行数据模型 时空数据模型 常用Panel Data 模型 变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects) 变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响 随机影