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基于风险调整资本收益率的再保险策略.ppt
周明：基于风险调整资本收益率的再保险策略 第八讲:Ito积分 有限差分近似 资产价格的变动 通过Taylor近似 极限形式SDE SDE右边第二项没有明确定义 Ito积分引入 先定义积分，再定义微分 积分与微分的基本关系 对SDE两边积分，得 等号右边第一项为黎曼积分，第二项有 Ito积分的有限和 从有限差分近似出发，对区间进行等距分划 求和 取极限 等号右边第一项为黎曼积分，第二项？ 关于第二项的几个问题 应该在什么极限意义下收敛？ 极限收敛的条件是什么？ 极限值应该也是随机变量 极限值具有哪些性质（Ito积分的性质）？ 结论 均方收敛 Ito积分的定义 注释 Ito积分仅对Nonanticipative函数有定义； 被积函数要平方可积； Ito积分是有限和的均方收敛极限； 极限值在a.s.意义下唯一； 很多种情形下，只能说明ito积分是有定义的，很难给出解析的表达式。 一个例子 当xt为标准布朗运动 第一步： 第二步： 注意到 第三步： 等距分划 最后求得 注释 由前面计算可知 由Ito积分的定义可知 因此，在随机积分的意义下有 Ito积分的鞅性 根据被积函数是Nonanticipative 所以 特别地， 被积函数是Nonanticipative，不仅保证了鞅性，而且也保证了Ito积分的定义是否有意义。（见教材P224例子） 其他性质 均值 二阶矩 作业 P229：1、2. Questions and Comments? 周明：基于风险调整资本收益率的再保险策略
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