风险管理体系程序.ppt

为什么我们要跟进巴塞尔协议 巴塞尔新资本协议对世界银行业（包括中国银行业）有着深刻的影响。 1、代表了资本监管的大方向，世界各国的监管机构将以此为标准来要求国内银行。中国银监会也会以此为标准来要求中国的银行。 2、 反映了当今先进的风险管理技术，是银行业风险管理的最佳实践和指引。跟进巴塞尔协议将全面提高银行的风险管理水平。 3、它是保护银行发展的重要手段，是银行参与国际竞争的基础。中国加入WTO，实行金融业的开放之后，银行将面临国际银行的竞争。跟进巴塞尔协议是银行参与国际竞争的重要基础。 结论：对我们的影响 I。开始收集历史数 据，建立严格流程 以满足最低要求 III。检查现有内部评 级系统和流程，使其 满足巴塞尔要求 实施IRB II。满足巴塞尔要求 的方法论 所有风险级别的PD估算 担保的认定 抵押品的认定 风险暴露的衡量 期限处理 计算风险权重和资本要求 风险管理——到达顶峰之路 数据收集 违约风险衡量 风险调整的 限额分配 预期损失 违约损失率 违约风险暴露 信用风险资本 RAROC 风险调整的 贷款定价 现状诊断 风险评级 全面风险管理的工具和方法 风险度量技术 指标法 内部衡量法 损失分布法 记分卡法 VAR 缺口分析 持续期分析 敏感性分析 蒙特卡罗模拟 压力测试 信用评级模型 违约概率PD 违约损失率LGD 风险敞口EAD 组合分析 预期损失EL 非预期损失UL 压力测试 信用风险资本 操作风险资本 市场风险资本 整合的风险资本 操作风险 信用风险 市场风险 资本配置 信贷结构化 完整的基于风险的定价 基于风险的盈利绩效分析 组合管理 贷款销售 基于风险的激励 信用评级/ 评分 调整 违约敞口 贷后风险监控 预期损失 非预期 损失 RAROC 基于风险的限额 初始组合管理 头寸控制 经济资本分配 损失预期 提取损失准备 初始基于风险的定价 初始基于风险的限额 初始信贷结构化技术 跟踪还款的计划和用途 风险监控/预警 回收处理 贷款服务 保全管理 违约的度量 敞口监控 放款管理 判定授信方案/架构 贷款初始审批 筛选风险 贷款监控 全面风险管理的工具和方法—信用风险度量方法和工具 基于风险的盈利能力绩效评估 组合管理 基于风险的交易员激励制度 头寸缺口 VAR 参数 流动性 风险 蒙特卡罗 模拟 历史情景 模拟 风险 RAROC 风险准备 对手敞口监控 基于风险的定价 头寸控制 假设性问题分析 压力测试 情景规划 套期保值及结构化交易 改进资本预计 非线性风险限额 资本分配和规划 流动性风险限额管理 利率风险 止损政策 头寸限额 组合限额 资本预计 头寸 监控 全面风险管理的工具和方法—市场风险度量方法和工具 经营风险 事件风险 数据调整 数据噪音减轻 事件风险的识别和捕捉 分配资本 操作风险 计算收入 波动和风 险资本 计算各条 业务单元的 收入波动 根据异常 因素进行 调整 分解出由 于经营风 险因素导 致的波动 分配资本 按照关键 绩效指标 分配资本 风险识别 和流程映射 制定用于 流程优化 的关键绩效指标 改进流程 和降低风险 开发和维护规范化的事件数 据库 进行 分析 分配 资本 历史损失数据库 全面风险管理的工具和方法—操作风险度量方法和工具 谢 谢！ Page * Source: “Navigating the crisis: a survey of the world‘s largest banks,” Ernst Young, 2008 安永的数据 Page * 如果一个银行没有风险，或风险很小很小，并不是什么好事？ 因为这意味着你能创造金钱的能力很弱！你的收益很小或没有收益！ Page * 适量：风险-收益的平衡点，用RAROC指标来衡量 Page * 萨班斯法案（Sarbanes Oxley Act）又称《2002公众公司会计改革和投资者保护法》，于2002年7月颁布，是美国为纠正2001年前后安然、世通等一系列上市公司财务舞弊，恢复投资者信心所推出的一部较为苛刻的法律。萨班斯法案的颁布，使在美国上市的公司不但要通过文件记录的形式表明针对财务报告的内部控制存在，而且还要合理保证财务报告内部控制有效运行，并且将财务报告的重大错报风险降低至可接受水平。法案还要求注册会计师对管理层出具的关于财务报告的内部控制有效性的声明进行鉴证。 AML： 反洗钱 anti-money laundering Patriot Act：美国的爱国者法案，为了侦查和打击恐怖份子的资金供应，美国国会批准了爱国法案(USA PATRIOT Act，HR 3162，107th Cong.，1st sess.