最优风险资产推导公司概述.pptVIP

Slides by Zengqf Topics Covered 计算组合方差的协方差矩阵法 分散投资与风险降低 最小方差组合 有效边界 资产配置中最优风险资产组合的确定 最佳组合的确定 一个完整的资产组合步骤 课时4学时左右 引言、分散化与风险降低 Risk Reduction with Diversification 一、两种风险资产组合后如何降低了风险？ Two-Security Portfolio: Risk 问题 当相关系数= -1时，两资产组合的标准差等于？ 要想构建标准差为0的组合，两资产权重如何分配？ 计算组合方差：利用协方差矩阵 概念练习:利用协方差矩阵计算组合方差 Three-Security Portfolio In General, For an n-Security Portfolio: 二、两风险资产构成的最小方差组合 Two-Security Portfolios withDifferent Correlations 最小方差组合 练习Minimum-Variance Combination Minimum-Variance Combination: ? = .2 Minimum -Variance: Return and Risk with ? = .2 三、两种风险资产构成的有效组合、有效边界 两种风险资产可能的组合位置 四、