巴塞尔协议的发展材料.ppt

一些结果 各方法度量银行操作风险的经济资本(单位: 万亿, CL是置信区间) 普瓦松参数 CL=0.999分位数 CL=0.999在险值 经济资本 损失分布 POTPL g-h stable POTPL g-h stable POTPL g-h stable POTPL 6.35 12.9 0.21 0.12 0.05 1.36 1.33 1.09 1.35 1.01 0.86 POT幂律模型公式计算的操作风险损失的在险值 （单位：万亿元） 样本选取 7年 8年 9年 10年 11年 12年 VaR95 0.010 0.010 0.011 0.010 0.009 0.009 VaR99 0.073 0.074 0.084 0.073 0.068 0.065 VaR99.9 1.30 1.30 1.55 1.25 1.16 1.06 操作风险定义 BIS的定义正逐渐被金融业所认可 排除了商业风险，涵盖了外部欺诈，安全漏洞，监管的影响，以及自然灾害的影响，也包括了再交易具有法律上不可执行时所产生的法律风险，但不包括战略和信誉风险。 但： 无法提出操作风险的具体组成部分或者它本身与别的风险的之间内在联系？ 可以帮助你量化某些东西，但是如果你想知道什么导致银行倒闭它就不能给你提供足够的信息了 ？ 操作风险定义 其它有代表性的有英国银行家协会的定义以及全球风险专业人员协会的定义等 2007年5月14日银监会日前发布了《商业银行操作风险管理指引》，把操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 操作风险定义 迄今为止，对操作风险的概念仍然存在较大的争议，不同的国家有不同的认识，甚至同一国家的不同银行的看法也不一致，这也是全球银行业操作风险管理水平远不及信用风险和市场风险的原因之一。 操作风险定义多样化的原因 操作风险的特征不同于市场风险和信用风险。 操作风险与从事业务活动的人员息息相关，这使得操作风险具有很强的文化色彩 。 操作风险的风险同一般金融理论中的风险概念相比指的是指风险发生损失的可能性。 操作风险是商银行的内源性风险，主要出自银行内部，存在于商业银行各项经营管理活动之中 ，往往不易辨别 。 操作风险属于非财务性风险 2005年年初中国银行黑龙江河松街支行行长高山卷款10亿元潜逃案； 2005年 2月，建设银行吉林分行3.2亿元金融诈骗案； 2005年 3月，农行包头分行重大违法经营案件，涉案金额1.15亿 ； 2005年 4月，中国银行北京分行6.4亿烂尾楼骗贷大案曝光 ； 2006年初：中行黑龙江四马路4亿元存款失踪 2006年中，北京骗贷案——16.2亿余元， ...... 下一个什么时候？在哪里？ 我国情况 2005年3月中国银监会下发了《关于加强防范操作风险工作力度的通知》，标志着操作风险这个原本没有引起太多关注的风险开始进入我国金融界的视野。 银监会规定，中国大型银行应在2010年年底之前实施《新巴塞尔协议 》 监管部门会要求国内的商业银行在计算最低偿付率时考虑操作风险资本金的因素。 我国情况 操作风险管理过程 从以上操作风险管理持续优化过程来看，如何合理地度量操作风险，是最优化管理操作风险的基础。 风险缓释、风险转移或者风险接受 操作风险监控指标 指标趋势分析和数据收集 操作风险度量和资本金确定 操作风险定性化分析 操作风险和监管资本金 管理决策 实施决策 分析趋势和收集操作风险数据 分析操作风险对银行的影响 建立操作风险监控指标 对操作风险指标进行监管 风险指标是风险报告的基础 决定采取何种措施，以及如何做 监管资本 Pillar 3 – Market discipline Pillar 2 – Supervisory review Pillar 1 – Minimum capital requirements Minimum capital ratio 8 % Capital RWA[credit risk + market risk +operational ] risk No change No change 变化较大 没变化 新增 RWA = Risk Weighted Assets Minimum Capital Requirements = 8% of Risk-weighted Assets Credit Risk-weighting Market Risk-weighting Operational Risk-weighting + + Now variable more complex (3 approaches) Introduced 1997, sma