操作风险管理详解.pptVIP

第五章 操作风险管理 第一节 操作风险识别 第二节 操作风险评估 第三节 操作风险控制 第四节 操作风险监测与报告 第五节 操作风险管理实例 银行卡信息被盗损失36万，法院判决银行全额赔付储户 第一节 操作风险识别 一、操作风险定义 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是：“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。” 二、操作风险的界定 根据操作风险的成因，操作风险可以概括为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。 人员因素引起的操作风险包括失职违规、知识技能匾乏、违法行为（员工内部欺诈／内外勾结）、违反用工法、核心职员流失等情况。 流程因素引起的操作风险分为业务流程设计不合理和业务流程执行不严格两种情况。 系统因素引起的操作风险包括数据／信息质量、违反系统安全规定、系统设计开发漏洞及安全稳定性等情况。 外部事件引起的操作风险主要是指外部欺诈、突发事件以及商业银行经营环境的恶化等情况。 三、操作风险特点 1、风险来源的多样性 2、风险的内生性 3、风险与收益的不对称性 四、操作风险的危害 操作风险不仅无处不在，而且其危害性特别巨大。近年来发生的一系列大的机构倒闭事件许多都可以归咎于操作风险，比如，著名的1995年巴林银行倒闭案。根据操作性风险公司的研究