多元统计分析时间序列分析ppt.pptVIP

时 间 序 列 分 析 概 述 时间序列可能是应用最普遍的数据表现形式和数据存储格式 按照时间顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成时间序列（Time Series） 时间序列在形式上表现为变量Y的一连串值，这些值是在不同时间测得，并根据时间排序 时间序列的特点：顺序、相关 时间序列分析（Time Series Analysis）主要针对不同时间的数据，从中提取有意义和有用的信息，发现事物发展变化的规律 既可用于描述和解释因变量Y的变化，还可用于预测Y值 分析及处理原则：惯性、远小近大、分解、转化 时间可以理解为一个变量，完全均匀地、独立于其他所有事件地发生变化。 时间顺序将事件固定，不能改变顺序排列 按变量Y的时间关系可区分以下两种变量： 针对时间点的变量 针对时间段的变量 很多时间段事实上不是等间隔 根据依据时间序列个数，时间序列分析大致分为两种： 单个时间序列分析； 多个时间序列的相关分析； 单个时间序列分析，定量预测法，时间序列外推法 多个时间序列分析，因果预测法，以分析多个时间序列关系为基础，先确定描述时间序列变量间因果关系的模型，然后根据时间序列数据估计该模型，这种模型又称为结构模型或经济计量模型 时间序列的组合成分 通常认为时间序列有以下四种成分组合而成： （1）长期趋势：指时间序列随时间的变化而逐渐增加或减少的长期变化趋势 （2）季节变动：指时间序列在