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第2章经典多元回归.ppt
第二章 经典多元线性回归模型 2.1 引言 经济理论-----变量之间确定性关系 经验研究----估计参数、评价理论 线性回归模型是最基础的有用工具 2.2线性回归模型 其中:k为解释变量的数目，?j称为回归参数（regression coefficient）,j=0,1,2,……,k。也被称为偏回归系数。 注：模型的向量或矩阵表达形式。 举例 例2.1 凯恩斯消费函数 例2.2 工资与受教育程度 2.3 经典线性回归模型的假定 2.3.1回归模型的线性形式 总体回归模型随机方程的矩阵表达 对数线性模型 半对数线性模型 转换对数模型 可变线性与不可变线性 2.3.2 矩阵X 秩的假定 满秩，解释变量之间没有线性关系〔可变线性与不可变线性〕 不满秩〔X的列向量线性相关〕、短秩，导致估计参数不能确定 2.3.3 随机项的条件期望假定 表明X的观测数据都不包含干扰项期望值的任何信息。 2.3.4 球形干扰假定 即 表明同方差和序列不相关。 2.3.5 回归元的数据生成过程假定 通常假定Xi是非随机的，但客观上存在非随机现象。 重要的是 2.3.6 正态性 此假定一方面出于分析和推理的简洁，另一方面由中心极限定理知道，正态性假定有其合理性，至少近似成立。进一步的分析，我们会放松这个条件，多数结论仍然成立。
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