第五章布朗运动与鞅.ppt

* * 第五章：布朗运动与鞅 布朗运动的定义与基本性质 鞅的定义与例 随机游动与布朗运动 考虑在直线上的无限随机游动：质点每经过Δt时间，随机地以概率p=0.5向右移动Δx0；以概率q=0.5向左移动Δx，且每次移动相互独立。令 则质点在时刻t的位置X(t)可表示为： 其均值和方差为： Δt和Δx的取值： 使得DX(t)在Δt和Δx趋于零时，极限有意义。 如： Δt = Δx，当Δt-0， DX(t)-0，则X(t)=0，a.s. 若取Δt = Δx3 ，当Δt-0， DX(t)-∞，不合理。 一般情况下，有 此时： X(t)为独立同分布的随机变量之和，由中心极限定理，可得： 1）X(t)~N(0, σ2t); 随机游动的值在不相重叠的时间区段内相互独立，得 2）X(t)是独立增量过程； 在任一时间区间随机游动的值仅与时长有关，得 3）X(t)是平稳增量过程 布朗运动定义1：随机过程{W(t)，t≥0}，如果满足： 1）W(0)=0； 2）W(t)是独立、平稳增量过程； 3）对任意t0，W(t)服从正态分布N(0, σ2t)。 则称{W(t)，t≥0}为维纳过程，或称为布朗运动（B(t)， t≥0 ）。 如果σ=1，称为标准布朗运动。 一般布朗运动可用{W(t)/σ，t≥0}变换成标准布朗运动，后面我们 假定都是标准布朗运动。 布朗运动定义2：随机过程{B(t)，t≥0}为布朗运动，如果满足： 1）（正态增量）B(t)-B(s)~N(0,t-s) ； 2）（独立增量）B(t)-B(s)独立于过去的状态B(v)，0≤v ≤ s； 3）（轨道连续） {B(t)，t≥0}的轨道是t的连续函数。 注：并未强调B(0)=0，如果B(0)=x，可用B(t)-x进行变换。 定理：设{B(t)，t≥0}是正态过程，轨道连续，B(0)=0，对任意的s，t0，有EB(t)=0，E[B(s)B(t)]=min(s,t)，则{B(t)，t≥0}为布朗运动，反之亦然。 推论：设{B(t)，t≥0} 为布朗运动，则： 例：设{B(t)，t≥0} 为标准布朗运动，计算P{B(2) ≤ 0}及P{B(t) ≤ 0，t=1,2} 。 布朗运动的轨道 从时刻0到时刻T对布朗运动的一次观察称为布朗运动在区间[0,T]上的一条轨道或路径。 1）是t的连续函数； 2）在任何点都不可微 轨道的基本性质 鞅的定义与例 博弈问题：博弈者进行一序列博弈（轮盘赌），每次博弈输和赢的概率相同，每次的下注额自定。问博弈者采用何种下注方式赢面大？ 定义：随机过程{Xn，n≥0}称为关于{Yn，n≥0}的下鞅，如果对n≥0， Xn是{Y0, …,Yn}的函数，EXn∞，且E[Xn+1| Y0, …,Yn] ≥Xn。 定义：随机过程{Xn，n≥0}称为关于{Yn，n≥0}的上鞅，如果对n≥0， Xn是{Y0, …,Yn}的函数，EXn∞，且E[Xn+1| Y0, …,Yn] ≤Xn。 若 {Xn，n≥0}同时是关于{Yn，n≥0}的上鞅和下鞅，则称之为关于Yn的鞅。 鞅描述的是“公平”的博弈，下鞅和上鞅则是“有利”和“无利”的博弈。 定理：设{Xn，n≥0}是关于{Yn，n≥0}的鞅，则 1）对任意的0mn，有E[Xn| Ym, …,Yn] =Xm ； 2）对任意n，EXn=X0 例：独立随机变量之和与积 1）设Y0=0，{Yn， n≥0}是独立的中心化随机变量序列， E|Yn|∞，定义X0=0，则Xn =Y1+…+Yn是鞅； 2）设Y0=0，{Yn， n≥0}是独立的中心化随机变量序列， E|Yn|∞， EYn= μn≠0， n≥1，定义X0=0，则Xn =Y1Y2…Yn/ μ1 μ2…μn是鞅。