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有关变量显著性检验的p值问题
有关变量显著性检验的p值问题
在线性计量经济学模型的变量显著性检验中，我们既可以用所计算出来的t统计值与临界值对比来进行判断，也可以通过p值与显著性水平的比较进行判断。在运用后一种方法进行量显著性检验时，必须弄清楚p值是什么。假设我们计算出某个计量经济学模型中一个解释变量的参数估计量的t检验值为：
（1）当时，p值 2*，其中是学生分布的概率密度函数；
（2）当时，p值 2*，同样是学生分布的概率密度函数。
因此，在进行变量显著性检验判断时，p值应直接与进行比较，而非与进行比较，判断准则如下：
（1）当值时，应接受原假设（），拒绝备择假设（），因此这意味着该变量没有通过显著性检验，该变量不是被解释变量的显著影响因素。
（2）当值时，应否定原假设（），接受备择假设（），因此这意味着该变量通过显著性检验，该变量是被解释变量的显著影响因素。
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