实验四异方差性13金数2班201330110203何健华解读.docx

实验四 异方差性 姓名：何健华 学号：201330110203 班级：13金融数学2班 一 实验目的：掌握异方差性模型的检验方法与处理方法 二 实验要求： 应用教材P116例子4.1.4案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS方法、异方差稳健标准误方法对异方差进行修正。 三 实验原理： 图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法、异方差稳健标准误方法 四 预备知识：Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法。 五 实验步骤： 下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的统计数据。 地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y） 地区 可支配收入（X） 消费性支出（Y） 北 京 10349.69 8493.49 浙 江 9279.16 7020.22 天 津 8140.50 6121.04 山 东 6489.97 5022.00 河 北 5661.16 4348.47 河 南 4766.26 3830.71 山 西 4724.11 3941.87 湖 北 5524.54 4644.5 内蒙古 5129.05 3927.75 湖 南 6218.73 5218.79 辽 宁 5357.79 4356.06 广 东 9761.57 8016.91 吉 林 4810.00 4020.87 陕 西 5124.24 4276.67 黑龙江 4912.88 3824.44 甘 肃 4916.25 4126.47 上 海 11718.01 8868.19 青 海 5169.96 4185.73 江 苏 6800.23 5323.18 新 疆 5644.86 4422.93 一、使用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型； 二、检验模型是否存在异方差性； 三、如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。 一、建立和对象，录入变量消费性支出Y、城镇居民家庭平均全年可支配收入X。如图1.1。 图1.1 设定并估计多元线性回归模型： （1-1） 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入Y C X，点击确定即可得到回归结果，如图1.2。 图1.2 根据图1.2中的数据，得到模型（1-1）的估计结果为 （1-1-1） （1.705713） （32.3869） 回归结果显示，Y变化的98.3%都可以由X的变化来解释，说明模型的拟合度较高。X在5%的显著性水平下显著，同样的F统计量的临界值为,说明在5%显著水平下模型的线性关系显著成立。 二、检验模型的异方差性 （1）图示检验法 生成残差平方序列。在得到图1.2中结果后，在工作文件中点击Object\Generate Series…，在弹出的窗口中，在主窗口键入命令如下e2=resid^2，得到残差平方和序列e2，如图2.1。 图2.1 图2.2 绘制对X的散点图。按住键，同时选择变量X与，以组对象方式打开，进入数据列表，再点击View\Graph\Scatter\Simple Scatter，可得散点图，如图 2.2。 由图2.2可以看出，残差平方和对X大致存在递增关系，即存在单调递增型异方差。 （2）Goldfeld-Quanadt 检验 对变量取值排序（按递增或递减）。在工作文件中点击 Proc\Sort Current Page…，在弹出对话框 中输入X即可（默认项是升序）。本列选择升序排列，这时变量Y将以X按升序排列，如图2.3。 图2.3 图2.4 构造子样本区间，建立回归模型。在本例中，样本容量n=20，删除中间观测值4个数据，余下部分评分得两个样本区间：1-8和 13-20，他们的样本个数均为8个，即。在工作文件窗口中点击 Sample 菜单，在弹出的对话框中输入 1 8，将样本期改为 1~8，如图2.4。 然后，用OLS方法求得如图2.5的结果。 图2.5 图2.6 根据图2.5中的数据，得到模型（1-1）的估计结果为 （0.829） （1.779287） 在Sample菜单